看跌期權什么意思 賣出看跌期權什么意思

本文目錄

• 重大價外看跌期權是什么意思？
• 賣出看跌期權是什么概念？
• 看漲期權和看跌期權的區別是什么？
• 看漲期權多頭，空頭;看跌期權多頭，空頭，分別是什么意思？
• 看漲期權多頭，空頭；看跌期權多頭，空頭，分別是什么意思？
• 什么是賣出看跌期權，賣出看漲，買入看跌，買入看漲？
• 看漲看跌期權平價關系是怎樣的？
• 關于看漲期權和看跌期權的小小問題!急求高人？

重大價外看跌期權是什么意思？

還真沒聽過什么是重大價外期權，應該是深度價外期權吧！ 對于期權來說價外，實際上就是指當這期權立刻被執行時，投資者行權后是(不計算手續費)獲利還是虧損，若是虧損就屬于價外。 深度價外看跌期權實際上就是指標的證券價格遠遠高于看跌期權的執行價格。 深度價外看漲期權實際上就是指標的證券價格遠遠低于看漲期權的執行價格。

賣出看跌期權是什么概念？

　　賣出看漲期權和賣出看跌期權的區別： 　　賣出看跌還是看漲最主要期權賣方持有期貨合約為多頭還是空頭： 　　

1、如果是多頭就是看漲期權，空頭就是看跌期權； 　　

2、如果期權的買方就是買進看xx期權，是賣方就是賣出xx期權。 　　賣出看漲期權是指賣出者獲得權利金，若買入看漲期權者執行合約，賣出方必須以特定價格向期權買入方賣出一定數量的某種特定商品。看漲期權賣出方往往預期市場價格將下跌。 　　如果套期保值者預計相關商品的價格有可能小幅下跌，并預計不會出現大幅度上漲時，通過賣出看漲期權可以獲得權利金收益，從而為現貨交易起到保值的作用。當然，如果商品價格大幅度上漲，期貨價格漲至看漲期權的執行價格以上時，套保者可能會面臨期權買方要求履約的風險，這會給交易者帶來較大損失，因此進行這種保值的操作需要謹慎。 　　賣出看跌期權是指賣出者獲得權利金，若買入看跌期權者執行合約，賣出方必須以特定價格向期權買入方買入一定數量的某種特定商品。當投資者預期某種特定商品市場價格上漲時，他往往賣出看跌期權。 　　如果交易者預計相關商品或資產的價格會出現小幅上漲，并預計不會出現大幅下跌時，通過賣出看跌期權可以獲得權利金收益，可以避免現貨商品或資產價格上漲的風險，從而起到保值的作用。不過在利用賣出看跌期權套保時需要注意，即使預測正確，期權交易帶來的收益也是有限的，最高僅為權利金；但是如果預測錯誤。商品或資產價格大幅度下跌，期貨價格跌至看跌期權的執行價格以下時，套保者可能會面臨期權買方要求履約的風險，期權交易會帶來較大的損失，這會抵消價格下跌給現貨市場帶來的收益，不能取得保值效果。因而在利用賣出看跌期權進行保值操作時，需要慎之又慎。

看漲期權和看跌期權的區別是什么？

期權跟據不同的劃分標準，可以被劃分為看漲期權和看跌期權，其中看漲期權又被稱為買入期權，即在在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進合約的權利；看跌期權又被稱為賣出期權，即買期權的人在擁有期權的合約時間內，可以按照合約的規定，以一定價格賣出一定數量的合約的權利，但不負擔必須賣出的義務。

比如，在某一只股票市場價格為20元的時候，投資者認為這支股票未來還會下跌，他找到期權公司，給期權公司1000元，約定一個月后以20元的價格賣出1000股。如果一個月以后，股價下跌到18元，那么他每股可得2元，期權公司應給他2000元。如果一個月以后，股價上漲到25元，他不行權了，那付出的1000元就打水漂了，期權公司賺了他1000元。

看漲期權多頭，空頭;看跌期權多頭，空頭，分別是什么意思？

多頭是主動的，空頭是被動的。 這個是大原則。

1、對于看漲期權，多頭要買，空頭就必須賣出。

如果價格上漲了（對比期權鎖定的價格），多頭就會行使期權價格規定的購買權，空頭就必須賣出。 多頭倒手市場上一賣就掙錢了；

如果價格下跌了，市場上股票價格低于期權鎖定的價格，多頭就不會行駛購買權，空頭也就不必按照期權價格賣給多頭（多頭這時如果非要從空頭這里買，那空頭高興壞了，白送錢給空頭啊），空頭掙到了期權合同的錢。

2、對于看跌期權，多頭要賣出，空頭必須買。

如果價格下跌了，多頭就可以從市場上買入更便宜的股票，行使期權，賣給空頭，多頭掙錢。

如果價格上升了，多頭不會傻到在市場上買高價股賣給空頭，所以多頭不會行使期權，空頭就掙到了期權合同的錢。

看漲期權多頭，空頭；看跌期權多頭，空頭，分別是什么意思？

多頭是主動的，空頭是被動的。

這個是大原則。

1、對于看漲期權，多頭要買，空頭就必須賣出。如果價格上漲了（對比期權鎖定的價格），多頭就會行使期權價格規定的購買權，空頭就必須賣出。多頭倒手市場上一賣就掙錢了； 如果價格下跌了，市場上股票價格低于期權鎖定的價格，多頭就不會行駛購買權，空頭也就不必按照期權價格賣給多頭（多頭這時如果非要從空頭這里買，那空頭高興壞了，白送錢給空頭啊），空頭掙到了期權合同的錢。

2、對于看跌期權，多頭要賣出，空頭必須買。如果價格下跌了，多頭就可以從市場上買入更便宜的股票，行使期權，賣給空頭，多頭掙錢。如果價格上升了，多頭不會傻到在市場上買高價股賣給空頭，所以多頭不會行使期權，空頭就掙到了期權合同的錢。

什么是賣出看跌期權，賣出看漲，買入看跌，買入看漲？

看跌期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利,但不負擔必須賣出的義務。由于賣出價格固定，所以當市場價低于看跌期權的執行價格時買入方就能獲利——（執行價格-市場價格）*期權標底物數量。所以叫看跌期權。與此相反的就是看漲期權。

那么什么是買入和賣出？仔細分析一下不難發現，上面這個例子只分析了買入者，然而任何交易要能發生都必須要有買賣雙方，在上面這個例子里的賣方就是買入方一旦執行權利時必須按執行價格買入的人。當然，這個賣方不會只承擔風險而沒有利益的，賣方的利益就是一旦標底物上漲，買方放棄行權，則賣方可以獲得買方質壓的權利金。

看漲看跌期權平價關系是怎樣的？

1、期權平價公式：C+ Ke^-r(T-t)=P+S。

2、公式含義：認購期權價格C與行權價K的現值之和等于認沽期權的價格P加上標的證券現價S。

3、符號解釋：T-t:還有多少天合約到期；e的-r(T-t)次方是連續復利的折現系數；Ke^-r(T-t)：K乘以e的-r(T-t)次方,也就是K的現值。

4、推導過程： 構造兩個投資組合: 組合A: 一份歐式看漲期權C,行權價K，距離到期時間T-t。現金賬戶Ke^-r(T-t)，利率r，期權到期時恰好變成行權價K。 組合B: 一份有效期和行權價格與看漲期權相同的歐式看跌期權P，加上一單位標的物股票S。 根據無套利原則推導：看到期時這兩個投資組合的情況。 期權到期時，若股價ST大于K，投資組合A，將行使看漲期權C，花掉現金賬戶K，買入標的物股票，股價為ST。投資組合B，放棄行使看跌期權，持有股票，股價為ST。

關于看漲期權和看跌期權的小小問題!急求高人？

看跌期權又稱“賣出期權”，賣出“賣出期權”就意味著買方有賣出股票的權利，賣方有買進股票義務。所以在賣出“賣出期權”中，買方是甲，賣方是乙。在賣出看跌期權中，期權合約的賣方（乙）預見到股票會上漲，就向甲賣出看跌期權。一方面，如果甲的股票上漲了，甲會放棄賣出股票的權利，乙就直接獲得期權費；另一方面當股票價格下跌并低于執行價格時，甲有權以執行價格向乙賣出股票，乙必須接受，如果此時甲的股票價格低于執行價格很多，那么乙按約定的執行價格買進股票就有可能承受很大的損失。因此乙會在預見甲的股票上漲時，才會賣出看跌期權。

看漲期權，又稱”買進期權“，賣出“買進期權”就意味著買方有買進股票的權利，而賣方有賣出股票義務。所以在“買進期權”中，買方是乙，賣方是甲。在賣出看漲期權中，期權合約的賣方（甲）預見到股票會下跌，就向乙賣出看漲期權。一方面，如果股票下跌了，乙不行使買進股票權利，甲獲得期權費以彌補下跌的損失；另一方面如果股票物價格上漲到到執行價格以上，那么甲這可以獲得期權費和買賣差價的錢，而乙也將以約定的執行價格買入股票而獲利。如果甲的股票上漲空間很大，甲賣出“買進期權”，就會以較低的執行價格將股票賣給乙，讓乙得利。所以甲會在預見股票下跌時，才會賣出“買進期權”，以求獲得期權費以彌補股票下降的損失。

賣出看漲期權，標的資產的價格雖漲，漲不到執行價格；什么叫漲不到執行價格？

賣出看漲期權，其執行價格將高于標的物的現價，如股票現價為10元，賣出看漲期權合約，執行價格為10.5元，如果股票的價格漲了，譬如說漲到了10.4元（小于10.5元），未到執行價格，此時權合約的買方就沒有購買標的物的權利，賣方則獲得期權費收益。