基差走弱是什么意思？如何判斷基差走強還是走？

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如何判斷基差走強還是走？

第一、在套期保值中的基差變動是用強和弱來表示的，并不是擴大和縮小。

（擴大和縮小的稱呼貌似是出現在套利里的，那里稱之為價差）

第二、基差為正且數值越來越大，或從負值變為正值，或為負值且絕對值越來越小，這三種情況為基差變強；基差為正且數值越來越小，或從正值變為負值，或負值且絕對值越來越大，這三種情況為基差變弱。

第三、基差的變化又可總結為一下幾種情況：正向市場和反向市場上基差走強，正向市場和反向市場上基差走弱，從正向市場變為反向市場的走強，從反向市場變為正向市場的走弱。通過以上三點再看，就會明白了，基差擴大(走強)不是絕對值變大。擴展資料：基差的計算方法是用現貨價格減去期貨價格。

現貨價格低于期貨價格，基差為負值，現貨價格高于期貨價格，基差為正值。

基差的負值越小，表示基差越強勁，反之則越弱;同樣，基差正值越小時，表示越弱，反之則越強。

期差包含兩個成分，即分隔市場間的“時與空”兩個因素，基差包含兩個市場間的交運成本及持有成本。

從美國農產品期貨市場的情況來舉列說明，如果你在堪薩斯市的玉米的生產地，由于在當地交易玉米不考慮運輸成本的因素，因此，其現貨價格將比芝加哥的玉米現貨價格低，差別就在運輸費。

基差是什么？

基差是某一特定商品于某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。

它的計算方法是用現貨價格減去期貨價格。

若現貨價格低于期貨價格，基差為負值；若現貨價格高于期貨價格，基差為正值。

基差分為負數，正數，及零的三種市場情況：

1、基差為負的正常情況：

在正常的商品供求情況下，參考價持有成本及風險的原因，基差一般應為負數。

也稱為正向市場。基差為負，各月份合約的價格差距以持有成本為基礎。理論上，負的基差有一上限，若基差絕對值超過持有成本，將引發套利行為，從而糾正其不合理的價差。

2、基差為正數的倒置市況：

反向市場。基差為正值，市場短缺，持有成本為負，近期價格高于遠期價格。價差沒有一定的上限，看短缺程度。

3、基差為零的市場情況：

當期貨合約越接近交割期，基差越來越接近零。

以鐵礦石1909合約為例，紫色趨勢線向下空頭信號，紅色壓力線之下空單入場位置，白色支撐線之上多單入場位置；黃色操盤線向下空頭信號，黃色操盤線向上多頭信號。

如果我總結的這些對大家有所幫助，希望大家多多點贊、評論、分享。謝謝！

基差的基差風險是什么？

基差理論上認為，期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值，兩者之間存在密切的聯系。由于影響因素的相近，期貨價格與現貨價格往往表現出同升同降的關系；但影響因素又不完全相同，因而兩者的變化幅度也不完全一致，現貨價格與期貨價格之間的關系可以用基差來描述。基差就是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差，即，基差=現貨價格-期貨價格。基差有時為正（此時稱為反向市場），有時為負（此時稱為正向市場），因此，基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態指標。基差的變化對套期保值的效果有直接的影響。從套期保值的原理不難看出，套期保值實際上是用基差風險替代了現貨市場的價格波動風險，因此從理論上講，如果投資者在進行套期保值之初與結束套期保值之時基差沒有發生變化，就可能實現完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的過程中應密切關注基差的變化，并選擇有利的時機完成交易。同時，由于基差的變動比期貨價格和現貨價格各自本身的波動要相對穩定一些，這就為套期保值交易提供了有利的條件；而且，基差的變化主要受制于持有成本，這也比直接觀察期貨價格或現貨價格的變化方便得多。基差分為負數，正數，及零的三種市場情況：

1基差為負的正常情況：在正常的商品供求情況下，參考價持有成本及風險的原因，基差一般應為負數，即期貨價格應大于該商品的現貨價格。

2基差為正數的倒置市況：當市場商品供應出現短缺，供不應求的現象時，現貨價格高于期貨價格。

3基差為零的市場情況：當期貨合約越接近交割期，基差越來越接近零。對買入套期保值者有利的基差變化：1期貨價格上漲，現貨價格不變，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。2期貨價格不變，現貨價格下跌，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。3期貨價格上漲，現貨價格下跌，基差極弱，結束套期保值交易就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。

4期貨價格和現貨價格都上漲，但期貨價格上漲幅度比現貨價格大，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。

5期貨價格和現貨價格都下跌，但現貨價格下跌的幅度比期貨價格大，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。

6現貨價格從期貨價格之上跌破下降，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。對賣出套期保值有利的基差變化：1期貨價格下跌，現貨價格不變，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。2期貨價格不變，現貨價格上漲，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。3期貨價格下跌，現貨價格上漲，基差變極強，結束套期保值就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。4期貨價格和現貨價格都上漲，但現貨價格上漲幅度比期貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。5期貨價格和現貨價格都下跌，但期貨價格下跌幅度比現貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。6現貨價格從期貨價格以下突然上漲，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。基差是指某一時刻、同一地點、同

為什么基差增強，空頭套保獲利，基差？減弱，多頭套保獲利？

基差=現貨價格-期貨價格，

空頭套保=賣期貨買現貨，假設現貨價格低，期貨價格高，這時候基差是-100，那基差走強之后，變成了0，假設現貨價格不變，那就相當于期貨跌了100，那么現貨不虧不賺，期貨賺了100，總共賺了100；

多頭套保=買期貨賣現貨，假設現貨價格低，期貨價格高，這時候基差是-100，那基差走弱之后，變成了-200，假設現貨價格不變，那就相當于期貨漲了100，那么現貨不虧不賺，期貨賺了100，總共賺了100。

棕櫚油基差是什么意思？

意思是在棕櫚油期貨市場上指被對沖資產的現貨價格與用于對沖的期貨合約的價格之差。由于期貨價格和現貨價格都是波動的,在期貨合同的有效期內,基差也是波動的。

基差一直都是交易中判斷品種基本面的關鍵指標，是期貨和現貨之間一條非常有價值的紐帶。對于交易來說，對我們最重要的就是價格，可以說觀測一個品種基本面強弱最先需要弄清楚的就是它的基差。

豆粕基差是如何確定的？

豆粕基差=豆粕現貨價格-豆粕期貨價格

基差（basis）是某一商品于某一時點和地點的現貨價格與期貨價格之差。所謂期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值。

由于期貨價格和現貨價格都是波動的，因此基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。

影響基差的因數有哪些？

一是運費成本。各地與期貨交割地點的距離不同導致了基差的差異。

二是持有成本。主要包括儲存費用和資金成本，這也影響基差的大小水平。

三是現貨供求情況。當某地現貨短缺時，其現貨價格相對期貨價格就會出現上漲，表現為基差變強，反之則表現為基差變弱。

基差反映現貨和期貨兩個市場之間的運輸成本和持有成本，同時會隨著市場供求變化而總是處于不斷的變化中。

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