什么是外匯套期保值？套期保值是什么意思。要簡短，清楚？

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套期保值是什么意思。要簡短，清楚？

為與期貨標的相關的現貨商品做的一種保值。

保住應有的利潤期貨與現貨價格變動同向，比如說你是做銅貿易的，手中有1噸銅要賣，進貨價格4W9，現在市場賣價5W。你賣銅需要時間，這段時間內你擔心銅跌價，就現在期貨市場上賣出（比如說期貨市場銅價為5.2W），結果1個月后你的銅真的賣出去了要，但是價格跌到了4W8，（期貨市場的銅也會跌價，到5W）結果是：不做套期保值48000-49000=-1000做了套期保值48000-49000=-100052000-50000=2000-1000+2000=1000如果價格不變動穩賺50000-49000=1000元

為什么說抵補套利是套期保值？

套利和套期保值的本質原理是一樣的。都是利用遠期外匯和即期外匯利差進行外匯交易彌補外匯損失。

舉例：假設一家出口外貿企業做成了一筆訂單，價值100萬美元(以下簡稱'貨款')，2個月以后買家付款。即期美元兌人民幣=1:6.2。按照即期匯率計算，100萬美元可以兌換620萬人民幣。賣家為了規避人民幣升值的風險，可以在國際市場上買入美元對人民幣合約(以下簡稱‘合約’)。假設兩個月之后，美元對人民=1:6.1。那么貨款損失相當于10萬人民幣，合約盈利相當于10萬人民幣，兩者抵消。假設2個月后美元兌人民幣=1:6.3。那么貨款額外盈利10萬人民幣，合約虧損10萬人民幣，兩者抵消。也就是這個方法可以把該企業貨款的盈利鎖定在合約簽訂日的620萬元人民幣上。

如何進行套期保值？

套期保值，就是為了鎖定收益。舉個例子，先不說股票，說大米。

假設今天大米5元一斤，今天大米3個月期貨的價格是6元一斤。那我們可以現在做多一斤大米，做空一斤大米期貨，等三個月后交割期到用這一斤大米交割。小賺1元減掉倉儲費。

假設今天大米5元一斤，今天大米3個月期貨的價格是4元一斤。那我們可以現在去借一斤大米賣掉，做多一斤大米期貨，等三個月后交割期到用期貨的這一斤大米還借的那個大米。小賺1元減掉借大米的利息。而這三個月中，不管大米現貨和期貨價格如何波動，都和我們沒關系了。因為一開始收益就鎖定了。

正常情況下，有資格做套保的，不管是大宗商品還是有價證券，都是大量持有現貨或者需要大量用到這些資產的主。

小投機客不允許做套保的。雖然股票是一個比較抽象的概念，一個近似虛擬的事物。大米市場如此，外匯市場如此，股票市場自然也是如此。用時間換收益罷了。

理論上，很多金融模型對套保收益率計算的結果都接近無風險利率，也就是銀行存款利息。也就是資金的時間價值。

實際市場是瞬息萬變，某些信息引起的劇烈波動會帶來短時間內的套保的超高收益，這也是對沖基金們存在的價值。

套期保值原理？

一、套期保值的基本原理

1、套期保值的概念：

套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備

以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。

2、套期保值的基本特征：

套期保值的基本作法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的

同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得

到抵消或彌補。從而在“現”與“期”之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

3、套期保值的邏輯原理：

套期之所以能夠保值，是因為同一種特定商品的期貨和現貨的主要差異在于交貨日期前后不一，而它們的價格，則受相同的經濟因素

和非經濟因素影響和制約，而且，期貨合約到期必須進行實貨交割的規定性，使現貨價格與期貨價格還具有趨合性，即當期貨合約臨近到期日時，兩者價格的差異接近于零，否則就有套利的機會，因而，在到期日前，期貨和現貨價格具有高度的相關性。在相關的兩個市場中，反向操作，必然有相互沖銷的效果。

個人對套期保值的理解？

套期保值的概念：套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以后售出商品或對將來需買進商品的價格進行保險的交易活動套期保值的基本特征：套期保值的基本作法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。

從而在“現”與“期”之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

套期保值計算公式？

套期保值利用套保比率，我們即可計算出為現貨做對沖所需要的期貨合約的數量，其計算公式為：對沖所需股指期貨合約數量=現貨量÷合約價值;

合約價值的計算公式為：股指期貨的合約價值=期貨指數×合約乘數。

套期保值又稱對沖貿易，是指交易人在買進（或賣出）實際貨物的同時，在期貨交易所賣出（或買進）同等數量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。

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