股指期貨負基差是什么意思？做空基差是什么意思？

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做空基差是什么意思？

股指期貨與現貨指數價格的差被稱為基差，當股指期貨價格高于現貨指數價格時，股指期貨處于升水，基差為正；反之，股指期貨處于貼水，基差為負。股指期貨上市以來，社會普遍關注其升貼水情況。有觀點認為，升水就是做多看多、貼水就是做空看空股市的標志，甚至將股市下跌歸罪于股指期貨貼水。

為什么會產生基差收斂？

基差是探討現貨價格和期貨價格之間的關系。一般定義基差為目前的現貨價格減去對應的期貨價格。對一般期貨產品.基差為負，基差收斂也就是期貨價格大于現貨價格。臂如.基差收斂通常股價指數期貨的價格會大于現貨的價格。基差收斂這是因為在持有成本理論中持有現貨的成本是正數，所以期貨價格大于現貨。但是，在農產品期貨、能源期貨等情形中，基差多為正，基差收斂也就是現貨價格大于期貨價格。

當到期時，基差收斂期貨的價格會收斂于現貨的價格。基差收斂中因此.基差也會隨著到期期限的縮短而收斂為0。觀察臺股指數期貨與現貨價格的關系可以發現大部分的時候，基差收斂期貨的價格都是大于現貨的價格。然而，在不同的觀察期，基差收斂還是有現貨價格大于期貨的情形發生。基差收斂為0.

期貨基差多少正常？

基差是某一特定商品于某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。它的計算方法是用現貨價格減去期貨價格。

若現貨價格低于期貨價格，基差為負值；若現貨價格高于期貨價格，基差為正值。

基差分為負數，正數，及零的三種市場情況：

1、基差為負的正常情況：在正常的商品供求情況下，參考價持有成本及風險的原因，基差一般應為負數。也稱為正向市場。基差為負，各月份合約的價格差距以持有成本為基礎。理論上，負的基差有一上限，若基差絕對值超過持有成本，將引發套利行為，從而糾正其不合理的價差。

2、基差為正數的倒置市況：反向市場。基差為正值，市場短缺，持有成本為負，近期價格高于遠期價格。價差沒有一定的上限，看短缺程度。

3、基差為零的市場情況：當期貨合約越接近交割期，基差越來越接近零。

基差是什么？

基差是某一特定商品于某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。

它的計算方法是用現貨價格減去期貨價格。

若現貨價格低于期貨價格，基差為負值；若現貨價格高于期貨價格，基差為正值。

基差分為負數，正數，及零的三種市場情況：

1、基差為負的正常情況：

在正常的商品供求情況下，參考價持有成本及風險的原因，基差一般應為負數。

也稱為正向市場。基差為負，各月份合約的價格差距以持有成本為基礎。理論上，負的基差有一上限，若基差絕對值超過持有成本，將引發套利行為，從而糾正其不合理的價差。

2、基差為正數的倒置市況：

反向市場。基差為正值，市場短缺，持有成本為負，近期價格高于遠期價格。價差沒有一定的上限，看短缺程度。

3、基差為零的市場情況：

當期貨合約越接近交割期，基差越來越接近零。

以鐵礦石1909合約為例，紫色趨勢線向下空頭信號，紅色壓力線之下空單入場位置，白色支撐線之上多單入場位置；黃色操盤線向下空頭信號，黃色操盤線向上多頭信號。

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棉花基差交易是什么意思？

就是棉花現貨的價格減去棉花期貨的價格，基差價格越大，表明供需失衡。

基差＝現貨價格－期貨價格。

期貨做為遠期的合約，它的價格理論上等于現貨價格＋倉儲費。也就說基差理論上為負值，而基差的絕對值也就等于倉儲費。當基差為負時，我們稱為期貨升水，當基差為正時，我們稱為期貨貼水。

白銀基差是什么意思？

白銀基差是表示的期貨和現貨之間在特定的時間和點出現的差額。計算方式也比較簡單，就是使用現貨的價格去掉期貨的價格就可以。而結果為正就是基差為正，也就是現在現貨價格查高于期貨價格的而反之則是低于期貨價格，基差為負。

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