期貨套利組合哪個品種強？期貨里，常用的品種對沖組合（跨品種套利）？

本文是小編在網上收錄到的有關“期貨套利組合哪個品種強？期貨里，常用的品種對沖組合（跨品種套利）？”的主要內容，里面將有關“期貨套利組合哪個品種強？期貨里，常用的品種對沖組合（跨品種套利）？”的內容拆分成了幾小段，希望可以對你有所幫助！

期貨里，常用的品種對沖組合（跨品種套利）？

有很多1、大豆和豆粕套利（大連交易所有指令支持）

2、大豆和豆油套利3、豆粕和豆油套利（即油粕套利）

4.、大豆和玉米套利（種植面積競爭）

5、豆粕和玉米套利（飼料消費替代）

6、玉米和麥子套利（飼料消費替代）

7、麥子和早秈稻套利（南北飲食習慣套利，替代）

8、豆油，棕櫚油，菜油，油脂三角套利9、棉花和pta套利（滌綸短纖替代）

10、塑料和pvc套利11、塑料和pta套利12、塑料和橡膠套利13、螺紋鋼和線材套利14、螺紋鋼和pvc套利15、螺紋鋼和焦炭套利16、銅鋅，銅鋁，鋅鋁，鉛鋅套利

什么是套利頭寸？

期貨套利頭寸，因為期貨里面除了投機盤、套保盤，剩下的就是套利盤了，套利可以同個品種跨月套利，也可以同一個產業鏈下面的不同品種同一個月份的跨品種套利。

如何處理期貨套利頭寸處理套利頭寸的方法有哪些?

(1)平倉獲利。

當套利頭寸的收益達到了投資者的預期收益或者是到了合約交割日，投資者可同時對股票現貨頭寸和股指期貨頭寸進行與當初建倉方向相反的交易，平倉鎖定收益。

(2)提前解除。

在建立套利頭寸之后的套利頭寸持有期間，期初的定價偏差可能會發生變化，甚至可能產生相反的定價偏差，進而又產生了無套利條件。如果發生這種情況，投資者就沒有必要等到交割時才結束套利頭寸，可以在交割日以前清算套利頭寸從而提前解除套利頭寸。具體方法相當于進行了與原來套利操作方向相反的套利操作。這樣，其利潤就是兩個套利頭寸的無風險利潤之和，并且由于提前解除套利頭寸，還避免了股票頭寸在交割日不能以交割價清算的風險。

比如，期初由于股指期貨合約價格被高估，投資者于是建立了由多頭股票組合頭寸和空頭期貨頭寸構成的套利倉位。此后市場情況突然逆轉，股指期貨價格走低，又產生了無套利條件，于是投資者可以再建立與期初相等價值的空頭股票組合頭寸和多頭期貨頭寸的新組合，將期初的套利倉位結清，提前解除套利頭寸。

(3)延遲結束套利頭寸。

在一個標準的套利交易中，期貨合約到期時清算持有的股票，此時，如果其他月份的期貨合約與套利期初一樣，仍然有較大的定價偏差，并且方向和原來的那個期貨合約相同，即存在著與當初一樣的套利空間，那么，持有的股票現貨頭寸就不必平倉，只清算期初的期貨合約，并通過買賣這個遠期的期貨合約繼續進行套利操作，從而建立新的套利頭寸，這種操作方法就相當于延遲結束套利頭寸。因為延遲結束套利頭寸不必買賣股票，新套利頭寸的交易成本僅是期貨合約的交易成本，所以，在到期日延遲套利頭寸的額外成本是很低的。

(4)提前解除與延遲結束套利的結合。

在實際操作過程中，也存在著在套利頭寸持有期間，套利頭寸的期初定價產生相反的定價偏差，進而又產生了無套利條件，同時其他月份的期貨合約與套利期初一樣，仍然有較大的定價偏差，并且方向和原來的那個期貨合約相同。此時投資者可以將提前解除與延遲結束套利的結合使用，提前解除與延遲結束套利相結合的總利潤等于初期套利利潤、提前結束套利利潤與延遲結束套利利潤三項之和。

以上就是有關“期貨套利組合哪個品種強？期貨里，常用的品種對沖組合（跨品種套利）？”的主要內容，如果沒法解決您的問題，可以直接在本文下方的評論區留言告訴我們哦~或者您也可以點擊本站其他欄目，還有更多精彩干貨供你學習和參考喲~