股指期權結算日是幾號？2021年10月期權交割日是哪天？

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2021年10月期權交割日是哪天？

根據交易規則及其相關實施細則規定，滬深300股指期貨、上證50股指期貨、中證500股指期貨、滬深300股指期權的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日，即IF2110合約、IH2110合約、IC2110合約、IO2110合約（合約月份為2021年10月的滬深300股指期權合約）的最后交易日為2021年10月15日。

股指期貨合約最后交易日價格漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。最后交易日即為交割日，交割結算價為最后交易日標的指數最后2小時的算術平均價（計算結果保留至小數點后兩位），交割手續費按照交易所有關規定收取。

股指期權合約每日（含最后交易日）價格漲跌停板幅度為上一交易日標的指數收盤價的±10%。最后交易日即為交割日，交割結算價為最后交易日標的指數最后2小時的算術平均價（計算結果保留至小數點后兩位），行權（履約）手續費標準為每手2元。

上證etf股指期權怎么實物交割？

期權產品兩類交割方式在全球期權市場上，期權交割方式分為現金交割和實物交割兩類。期權現金交割，顧名思義，是指對到期未平倉的期權合約，以現金支付的方式來完成合約，并用交割結算價來計算交割盈虧。

根據境外經驗，與股指期貨到期前大量減倉明顯不同，股指期權到期前市場上持倉量無遞減特征。大量的市場參與者有持有期權到期的需求，使得期權交割制度對投資者尤為重要。

期權產品兩類交割方式

在全球期權市場上，期權交割方式分為現金交割和實物交割兩類。期權現金交割，顧名思義，是指對到期未平倉的期權合約，以現金支付的方式來完成合約，并用交割結算價來計算交割盈虧。

期權價格怎么算？

期權帳單較期貨帳單多了一些概念，現解讀一下多出的這些概念：

1、權利金=成交價*成交量*標的期貨合約交易單位

2、期權市值=期權結算價*成交量*標的期貨合約交易單位

3、保證金占用=期貨保證金占用+期權賣方保證金占用

期權賣方保證金=Max（權利金+標的期貨合約保證金-期權虛值額的一半，權利金+標的期貨合約保證金的一半）

期權虛值額：

看漲期權虛值額=Max（行權價-標的期貨合約結算價，0）*標的期貨合約交易單位

看跌期權虛值額=Max（標的期貨合約結算價-行權價，0）*標的期貨合約交易單位

4、客戶權益=期初結存+入金-出金+平倉盈虧+持倉盈虧+行權盈虧-手續費+質押金+權利金收支5、市值權益=客戶權益+期權市值（多頭期權市值-空頭期權市值）

6、可用資金=客戶權益-保證金占用

7、風險度=保證金占用/客戶權益*100%

股票期權交易100問（五）期權漲跌幅怎樣規定？

經中國證監會批準，目前在上海交易所上市交易的股票期權合約品種只有“上證50ETF期權合約”。上證50ETF期權的合約標的為“上證50交易型開放式指數證券投資基金”，簡稱為“50ETF”，證券代碼為510050。合約類型包括認購期權和認沽期權。根據上海交易所的規定，對上證50ETF期權的漲跌幅限制如下：

（1）認購期權漲跌幅限制

認購期權最大漲幅＝max｛合約標的前收盤價×0.5%，min[（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×10％｝

認購期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％

（2）認沽期權漲跌幅限制

認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min[（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝

認沽期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％

舉例說明：認沽期權的最大漲幅。以50ETF4月沽2700合約為例，2018年4月3日該合約的漲停價為0.3397，行權價：2.7，合約標的前收盤價（4月2日）：2.702

公式：

認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min[（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝

=max{2.7*0.005,min[（2*2.7-2.7022），2.702]*10%}

=max{0.0135,min[2.698,2.702]*10%}

=max{0.0135,2.698*10%}

=max{0.0135,0.2698}

=0.2698

50ETF4月沽2700合約的漲停價=前一交易日合約結算價+當日認沽期權最大漲幅

=0.0699+0.2698=0.3397

參考：上海交易所-股票期權合約規格，《關于上證50ETF期權合約品種上市交易有關事項的通知》

商品期貨期權可以隨時行權嗎？

期貨期權被分別兩種，一種是美式期權，這類期權是在到期日之前的的任何交易時間都可以行權，即隨時可以行權。

另一種是歐式期權，這類期權只能在到期日進行行權。投資者如果在到期日結算之前對未在規定時間內提交行權或者是放棄申請的期權持倉合約交易所會對其進行如下處理：

（一）行權價格小于當日標的期貨合約結算價的看漲期權持倉自動行權；

（二）行權價格大于當日標的期貨合約結算價的看跌期權持倉自動行權；

（三）其他期權持倉視作自動放棄

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