高頻交易軟件 什么叫高頻量化交易

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什么叫高頻量化交易？

“高頻交易”首先要定義什么叫“高頻”，手工交易也可以實現一秒鐘多次報撤單，一天幾萬次成交，但是只有輔助量化模型和計算機硬件，才能實現超高頻率，一秒鐘幾千、幾萬次的交易。

要了解高頻交易要區分高頻率、低延遲兩個不同的概念。

市面上很多說自己是高頻交易系統或者用了高頻交易軟件之類的，會說自己有這么幾個特點：

一、硬件設備牛逼，交易指令完全在服務器內運算和實現，執行速度達到毫秒、微秒級；

二、直連交易所，硬件設備直接放在離交易所物理距離最近的地方，可以實現最快速度報撤單；

三、運算設備牛逼，組播行情收發速度快，使用深度行情（比如lv2，十檔行情），對數據響應延時在微秒級。

但是這三個特點，沒有一個在討論“頻率”，這些系統，嚴格意義上來說，都叫做“低延遲系統”，形容系統在行情接收、數據計算、交易指令傳達的時候時間損耗小，這種低延遲系統可以在所有的量化策略軟件上，減少交易滑點，降低交易執行和量化模型之間的誤差，優化交易的效果。

從“頻率”的角度定義高頻交易的特點，還應該包括：

一、平均每次持倉時間極短；

二、大量發送和取消交易指令，頻繁報撤單；

三、沒有隔夜倉（數字貨幣這種24小時交易的市場除外）。

高頻交易本質上賺的是短期價格波動和交易所手續費返傭的錢，國內很多做期貨“日內炒單”的盤手，也是這個策略。國內市場由于散戶實在多，市場幾乎90%都是個人投資者，交易所為了保護交易的公平性，其實人為對交易頻率進行了限制，比如股票不允許日內交易，期貨市場不允許頻繁報撤單（基本上是撤單3000次以上就會接到交易所警示電話了），股票市場沒啥返傭，期貨交易所的返傭比例也非常不穩定。只是”低延遲”或者只是“高頻率”本身并沒有很大的優勢。只能說，大家都有量化模型的時候，低延遲系統好的人就牛逼，大家都有低延遲系統的時候，量化模型好的牛逼。市場流動性就這么多，缺了一個，錢就被別人都賺走了。

期貨交易軟件，哪個好用些？

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