股票的標準差如何計算 標準差具體這么算啊

一、股票A,B的標準差怎么求

不知道，可以求出收益率期望值:股票A=0.2*(40%)+0.3*(-10%)=5%, B=11%, M=11%

二、求指教股票的β系數和標準差計算

簡單說β系數是一種表示風險量度的參數，一般高風險對應高收益，所以在牛市或者大勢看漲的時候可以選擇β系數較高的股票進行投資。 貝塔系數[Beta coefficient]是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、(基金)等投資術語中常見。 用β系數估量風險叫β測量法，它來源于統計上的回歸分析。最早提出β值是在本世紀60年代初，大約過了10年，美國的金融管理者們才認識到它的價值。在證券投資中，收益與風險并存，高收益意味著要承擔高風險。風險由系統風險和非系統風險構成，其中非系統風險可以通過持有數種證券構成的投資組合加以消除。β系數是測量系統風險大小的一個指標，能確切表達單一股票風險與市場股票風險間的關系。為幫助投資人分析系統風險大小，樹立科學的投資理念，發達國家的證券市場都定期在權威報刊雜志上公布每種股票的β系數，國際上著名的投資咨詢公司提供的上市公司研究報告中也要列出股票的β系數。 貝塔系數衡量股票收益相對于{業績}評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對于{業績}評價基準的波動性越大。 β 大于 1 ，則股票的波動性大于{業績}評價基準的波動性。反之亦然。 貝塔系數是統計學上的概念，是一個在＋1至-1之間的數值，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由于我們投資于投資(基金)的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優于被動投資于大盤的表現情況，這一指標可以作為考察(基金)經理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數時,除了(基金)的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。 β系數計算方式貝塔系數利用回歸的方法計算。貝塔系數為1即證券的價格與市場一同變動。貝塔系數高于1即證券價格比總體市場更波動。貝塔系數低于1[大于0]即證券價格的波動性比市場為低。 貝塔系數的計算公式 公式為：其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場收益的協方差

三、股票預期收益率及標準差 標準離差計算

r（B）=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2%方差（B）=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2標準差(B)=方差(B)的開方 r(A)=四數和/4=6.5%A的方差不會，感覺少個相關系數，beta=12%/20%=0.6 通過capm可以計算市場組合的收益率，沒有相關系數，不能計算a的方差標準離差率是標準離差與期望值之比。其計算公式為：標準離差率＝標準離差/期望值簡單說就是一單位收益需要承擔的風險，風險越小越好！市場組合白話說假如市場上有100只股票，我構建一個市場組合包括所有的股票，也就是100只，比例按它們的市值當權數加權！

四、什么是股票中的股市標準差

股票投資中的標準差，指的就是其收益率的標準差，是投資時判斷風險的一個參考數據。標準差主要是根據股票凈值于一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示股票凈值的漲跌越劇烈，當然其潛在風險與潛在收益程度也較大。股票的收益率標準差”是指過去一段時期內，股票每個月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小。股票的每月收益波動越大，那么它的標準差也越大。

五、股票A,B的標準差怎么求

1、期望收益率計算公式：HPR=（期末價格 -期初價格+現金股息）/期初價格例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。解:A股票的預期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3?＝ 4%?B股票的預期收益率?＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%2、在統計描述中，方差用來計算每一個變量（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統計學采用平均離均差平方和來描述變量的變異程度。擴展資料：1、協方差計算公式例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.022、相關系數計算公式解：由上面的解題可求X、Y的相關系數為r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979參考資料來源：百度百科-期望收益率參考資料來源：百度百科-協方差參考資料來源：百度百科-方差

六、求股票的期望收益率和標準差

期望值=15%*40%+10%*60%=12%標準差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245

七、標準差具體這么算啊？

標準差也就是風險。他不僅取決于證券組合內各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系。 投資組合的標準差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2 各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能完全消除風險。一般而言，股票的種類越多，風險越小。 關于三種證券組合標準差的簡易算法： 根據代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc) 第一步 1，將A證券的權重×標準差，設為A， 2，將B證券的權重×標準差，設為B， 3，將C證券的權重×標準差，設為C， 第二步 將A、B證券相關系數設為X 將A、C證券相關系數設為Y 將B、C證券相關系數設為Z 展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標準差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。

八、證券組合標準差的計算?

0.3*0.3*0.06*0.06+0.7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752開方為0.3142比例1的平方*標準差1的平方+比例2的平方*標準差2的平方+比例1*比例2*標準差1*標準差2*2最后開方。沒有辦法輸入公式真麻煩。

以上就是有關股票的標準差如何計算的詳細內容...