股票風險系數如何計算公式-股票風險溢價怎么計算

一、股票風險溢價怎么計算？

風險溢價計算公式：有風險的投資工具的報酬率與無風險報酬率的差額,風險溢價指的是投資人要求較高的收益以抵消更大的風險,而風險溢價是金融經濟學的一個核心概念，對資產選擇的決策，資本成本以及經濟增值(EVA)的估計具有非常重要的

二、投資風險與股市風險系數（β系數），標準差和期望值的關系

標準差和β是衡量證券風險的兩個指標，側重不同。標準差強調的是證券自身的波動，波動越大，標準差越大，是絕對的波動的概念；證券A的標準差比證券B小，我們說，證券A的整體波動風險比較小，證券B的整體波動風險比較大。標準差中，既包含了市場風險，又包含了該證券的特異風險，specificrisk。相反，β強調的是相對于整個市場（M），這個證券的波動大小，是以整個市場為參照物的。當市場波動1個百分點時，證券A波動1.25個百分點，所以我們說，證券A的市場風險較大；證券B相對市場，則波動0.95個百分點，我們說，證券B的市場風險較小。擴展資料：防范對策防范并化解財務風險。以實現財務管理目標，是企業財務管理的工作重點。?(1)認真分析財務管理的宏觀環境及其變化情況，提高適應能力和應變能力。為防范財務風險，企業應對不斷變化的財務管理宏觀環境進行認真分析研究，把握其變化趨勢及規律，并制定多種應變措施，適時調整財務管理政策和改變管理方法。(2)不斷提高財務管理人員的風險意識。必須將風險防范貫穿于財務管理工作的始終。(3)提高財務決策的科學化水平。防止因決策失誤而產生的財務風險。在決策過程中。應充分考慮影響決策的各種因素，盡量采用定量計算及分析方法并運用科學的決策模型進行決策。對各種可行方案要認真進行分析評價。從中選擇最優的決策方案，切忌主觀臆斷。(4)理順企業內部財務關系，做到責、權、利相統一。要明確各部門在企業財務管理中的地位、作用及應承擔的職責，并賦予其相應的權力，真正做到權責分明，各負其責。參考資料來源：百度百科-投資風險

三、三種股票投資組合風險計算

整個投資組合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的協方差+2*w1*w3*股票1和3的協方差+2*w2*w3*股票2和3的協方差

四、怎么算出一只股票的貝塔系數

如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 ％，股票上漲 10 ％；市場下滑 10 ％，股票相應下滑 10 ％。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 ％時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 ％時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 ％時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 ％時，股票下滑 9% 。

五、用統計學計算股票風險

就用方差算就可以了啊。如果你知道方差的算法，那么原理就是把A、B這10周的價格計算出平均值，然后用每周的價格-平均值，再平方 然后把這10個數相加，用和除以10 分別算出A B的方差，方差小的說明其價格波動小，那么就更適合該投資者

六、求指教股票的β系數和標準差計算

簡單說β系數是一種表示風險量度的參數，一般高風險對應高收益，所以在牛市或者大勢看漲的時候可以選擇β系數較高的股票進行投資。 貝塔系數[Beta coefficient]是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、(基金)等投資術語中常見。 用β系數估量風險叫β測量法，它來源于統計上的回歸分析。最早提出β值是在本世紀60年代初，大約過了10年，美國的金融管理者們才認識到它的價值。在證券投資中，收益與風險并存，高收益意味著要承擔高風險。風險由系統風險和非系統風險構成，其中非系統風險可以通過持有數種證券構成的投資組合加以消除。β系數是測量系統風險大小的一個指標，能確切表達單一股票風險與市場股票風險間的關系。為幫助投資人分析系統風險大小，樹立科學的投資理念，發達國家的證券市場都定期在權威報刊雜志上公布每種股票的β系數，國際上著名的投資咨詢公司提供的上市公司研究報告中也要列出股票的β系數。 貝塔系數衡量股票收益相對于{業績}評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對于{業績}評價基準的波動性越大。 β 大于 1 ，則股票的波動性大于{業績}評價基準的波動性。反之亦然。 貝塔系數是統計學上的概念，是一個在＋1至-1之間的數值，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由于我們投資于投資(基金)的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優于被動投資于大盤的表現情況，這一指標可以作為考察(基金)經理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數時,除了(基金)的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。 β系數計算方式貝塔系數利用回歸的方法計算。貝塔系數為1即證券的價格與市場一同變動。貝塔系數高于1即證券價格比總體市場更波動。貝塔系數低于1[大于0]即證券價格的波動性比市場為低。 貝塔系數的計算公式 公式為：其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場收益的協方差

七、我想問一下股票里面一般的風險系數是怎么算出來的？

市盈率=每股市價÷每股經營利潤。

八、基金風險系數應怎樣計量？

一般主要以β系數來看 不同類型的基金，不能一起比較。比如股票型的，混合型的，債券型等 其實現在有許多給基金評級的機構的，直接看他們給予的評價就好了，還可以看他們成立至今，每年所獲得的評級名次。

九、如何計算一支股票的風險系數并給其定價?

用夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp。其中E(Rp)：投資組合預期報酬率 Rf：無風險利率 σp：投資組合的標準差　　如果每個股票都用這個公式算很復雜，況且一般軟件業沒有這個計算功能。其實有個很簡單的方法。　　拿江西銅業舉例，上證指數上漲了1.2%，而江西銅業上漲了2.35%.說明他的風險系數大于市場平均收益率一倍，為什么，2.35除以1.2就行了。所以要是風險厭惡者，這種股票就不會選擇的。選擇指數上證1%，個股也跟隨上漲1%的。 上證上漲1%可以看成是無風險收益率，超過上證的就可以看做是超水平收益率。

以上就是有關股票風險系數如何計算公式的詳細內容...