國債期貨年限不同都有哪些區別？

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　　2年期，五年期與十年期國債券股指期貨合約標底虛似標底息票率均為3%。價格方法、最少變化價格、合同月、股票交易時間、最后交易日、最終交易日、最后交易日股票交易時間、交收方法等合同因素基本一致。除合同因素以外，持倉限額、種植大戶持倉報告等規章制度均同樣。

　　2年期，五年期與十年期國債期貨種類的差別一：可交收券限期范疇不一樣

　　2年期是間距合同期滿月當日剩下限期為1.5-2.25年的國債券，五年期是間距交收月當日剩下限期為4-5.25年的國債券，十年期是間距交收月當日剩下限期不少于6.五年的國債券。

　　2年期，五年期與十年期國債期貨種類的差別二：保證金比例和跌漲停力度不一樣

　　2年期擔保金比例和跌漲停力度為0.5%，五年期擔保金比例和跌漲停力度為1.0%和1.2%，十年期擔保金比例和跌漲停力度為2%。國債期貨對于不一樣種類設定不一樣力度的擔保金比例和跌漲停力度最能體現不一樣久期下企業回報率變化導致的不一樣價錢起伏力度。

　　2年期，五年期與十年期國債期貨種類的差別三：：強行性違約金比例不一樣

　　在當今交收步驟下，若空/多方面未在要求期內交納券/款，能夠采用差值賠償方法了斷未強制平倉合同，開展差值賠償的，需依照一定規范向交易中心交納強行性合同違約金，依照全新交收實施方案要求：2年期國債期貨強行性違約金比例為0.5%，五年期國債期貨強行性違約金比例為0.8%，十年期國債期貨強行性違約金比例為1.0%。

　　而若多空雙方無法在要求期內盡數交貨券/款，交易中心向彼此各自扣除強行性合同違約金，依照全新交收實施方案要求：2年期國債期貨強行性違約金比例為1.0%，五年期國債期貨強行性違約金比例為1.6%，十年期國債期貨強行性違約金比例為2.0%。

　　2年期，五年期與十年期國債期貨種類的差別四：風險管控不一樣

　　在申請強制平倉總數層面，2年期國債期貨占比為0.5%，五年期是1.2%，十年期是2.0%。

　　在強制平倉總數分派層面，依照贏利尺寸分成三級，對級的定義層面，不一樣合同的每個級別贏利持股定義作出不一樣要求：

　　2年期國債期貨第一級贏利持股為企業凈持股贏利大于D2股票交易時間合同價0.5%的持股，第二級為低于D2股票交易時間合同價0.5%而大于0.25%的持股，第三極其低于D2股票交易時間合同價0.25%而超過0的持股;

　　五年期國債期貨第一、第二和第三級各自為大于1.2%、低于1.2%但大于0.6%、低于0.6%但超過0,;

　　十年期國債期貨則各自為大于2.0%、低于2.0%但大于1.0%、低于1.0%但超過0。

來源：全球財富網