國債期貨跨品種套利交易策略

做期貨的目的就是為了進行套期保值，同樣作為期貨品種之一的國債期貨套利包括哪些呢？那么餓，接下來，我們具體來了解一下，國債期貨跨品種套利交易策略。如果有感興趣的小伙伴們接著往下看。

所謂的跨期套利就是指在同一期貨品種的不同月份合約上建立數量相等、但方向相反的交易頭寸，最后以對沖或者交割的方式結束交易以此來獲得收益的方式。

而最簡單的跨期套利就是買入近期期貨品種的同時賣出遠期的期貨品種。比如當前交易的國債期貨品種TF1103和TF1109。這兩個品種都是以票面價值為100萬、票面利率為3%的5年期國債期貨，交割期分別為3月和9月。

如果二個合約之間的價差偏離合理價差，那么投資者就可以買入一個合約的同時賣出另外一個合約，待到價差回歸后再進行相應的反向平倉，進而利用價差的合理回歸獲得利潤。

以上就是關于，國債期貨跨品種套利交易策略。您了解了嗎？同時由于近期影響市場的不確定性因素較多，期貨價格波動較大，請各位客戶調整持倉，注意風險防范，謹慎運作，理性投資。掌握更多期貨行情，就下??APP；探索更多期貨知識，就上??官網www.wuhansb.com！