【貨幣市場日報】DR007與R007利差擴大至逾60BP R014繼續“放量”至近9000億元

　　央行27日早間發布公告稱，為維護春節前流動性平穩，今日開展2000億元14天期逆回購操作，中標利率2.25%，持平上次；鑒于當日有1000億元逆回購到期，公開市場實現凈投放1000億元。

　　27日上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜品種續跌約12BP逼近1.6%，7D資金利率轉漲14D品種轉跌。具體來看，隔夜Shibor跌12.60BP，報1.6140%；7天Shibor漲3.20BP，報2.1200%；14天Shibor跌4.00BP，報2.4620%。

上海銀行間同業拆放利率(1月27日)

來源：全國銀行間同業拆借中心

　　27日，銀行間質押式回購市場隔夜品種續跌，R007上行逾30BP。具體來看，DR001、R001加權平均利率分別跌13.7BP、12.5BP，報1.5858%、1.6625%；DR007、R007加權平均利率分別漲2.5BP、34.9BP，報2.0385%、2.6391%，二者相差60.06BP；DR014、R014加權平均利率分別跌3.7BP、漲1.3BP，報2.4862%、2.7580%。值得注意的是，R014的成交量已經連續七個交易日實現增長。

貨幣市場利率(1月27日)

來源：全國銀行間同業拆借中心

　　據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，27日早盤資金面均衡，大行國股有部分融出。隔夜資金銀行押利率在加權+5BP至+10BP融出，7D資金報價較少，14D跨春節期限品種銀行在2.80%至2.85%融出，21D資金非銀機構報價在2.65%至2.75%，成交寥寥，1M期限報價較少。午后隔夜資金較早盤收斂，跨春節期限資金銀行融出報價較少。臨近尾盤，跨春節7D資金價格報2.90%，14D資金報價在2.75%至2.80%，資金面整體維持均衡態勢直至收盤。

　　資金面整體均衡。早盤隔夜押利率債在加權+10BP至加權+20BP融出，7D資金報價較少，14D跨春節期限有銀行在2.75%融出，21D非銀報價在2.60%至2.75%，1M品種報價較少。資金面保持均衡態勢直至上午收盤。午盤過后資金面較早盤收斂，隔夜押利率債加權少量融出，14D非銀在2.80%至2.85%融出，21D至1M報價較少，成交寥寥。資金面呈均衡偏緊態勢直至收盤。

　　同業存單方面，中國外匯交易中心數據顯示，27日共發行96期同業存單，發行總額595.9億元，較前一交易日增加268.5億元，各期限品種發行量相對均衡。1M存單平均收益率跌5.66BP至2.3976%，3M存單平均收益率漲0.86BP至2.3836%，1Y存單平均收益率漲3.54BP至2.6772%。

同業存單發行情況(1月27日)

來源：新華財經

　　上海國際貨幣經紀公司交易員表示，27日同業存單一級市場1M、3M和6M品種為工作日到期，其余期限為調休或休息日到期，市場整體需求較清淡。二級市場交投較為活躍，月內到期存單暫無成交；買盤情緒依舊良好，各期限收益率震蕩上行。

（文章來源：新華財經）

來源：萬洲財經