中長線交易趨勢交易系統

怎么能繼續使用下去，直到捕捉到大趨勢呢？

所以做交易必須有一個大局觀，全局觀，策略觀，知道在什么時候什么情況下來舍棄一些，而換取在別的地方獲得更大的利益。而不接受虧損的抱著擾幸的心理拒不平掉虧損的倉位會對使用開發交易系統帶來如下危害，

一，基本上對交易系統失去信心，交易系統本身造成的虧損是交易系統本身設計好的，合理的，以換取更大利潤的戰略性虧損，如果嚴格執行交易系統長期下來自然會嘗到甜頭，獲得穩定持久的利潤，而違反交易系統拒不止損造成的虧損一般極為巨大，投資人的心理傾向會認為是交易系統的入市信號很爛，從而心理上不在對交易系統有信心。

二，財務上的大幅損失，失去了繼續使用交易系統的能力，套牢一般會持續很長時間，如果全倉進入，則這期間失去了繼續使用交易系統捕捉新的交號的機會。

三，在開發交易系統時，天真的認為提高準確度是關鍵，造成不重視交易系統的止損功能，從而對虧損存在放任心理，遭遇巨大虧損徹底使交易者失去了開發交易系統的信心和態度。

因此接受虧損，真正的接受虧損，并真正理解限制虧損，讓利潤奔跑的古老格言，是開發和使用交易系統獲利的關鍵，投資者必須重視起來，通過模擬的或者現實的止損訓練來讓心理接受虧損，從而讓交易系統發揮它本身具有的能力。

交易系統的原則

一個交易系統的穩定性，通俗地講，就是它具有穩定的生存能力和穩定的獲利能力。一個交易系統的穩定性具有以下幾個方面的含義：

1、該交易系統可以生存于各種市場，如股票市場、期貨市場、等等。

2、該交易系統可以生存于各國市場。

3、該交易系統可以生存于各種品種。

4、該交易系統可以生存于各個歷史時期。

5、該交易系統可以捕獲所有的原始波動。

一個交易系統的穩定性的度量指標有：勝率、凈利潤、總虧損、 強制平倉盈虧 、強制平倉筆數、總交易次數、平均年交易次數、 盈利交易次數 、虧損交易次數、單筆最大盈利額、單筆最大虧損額、 盈利交易平均每筆盈利額 、虧損交易平均每筆虧損額、 盈利交易平均持有時間、虧損交易平均持有時間、每次交易平均收益率、最大浮動虧損、 平均每筆凈收益等。

在上述穩定性度量指標中，勝率和每次交易平均收益率最為重要。如果設計的交易系統在實際運行過程中其收益率概率分布呈不規則分布，那么這種交易系統是一個不穩定的系統。如果用其指導實際投資必將引起投資業績的不穩定性，其直接表現就是投資業績大起大落，作為職業投資人來說，這顯然不是我們所要求的。追求長期持續穩定的獲利是衡量投資人是否專業的判斷標準。而現在市面上流行的所謂交易系統其往往斷章取義，用局部的顯著性代表了全局的普遍性，夸大投資業績，但其一旦指導投資實戰就會很快暴露出風險隱患。

穩定贏利的交易系統的框架

運用上述并集的方法，咱們可以知道其大致框架應包括：

（一）、知彼善攻趨利系統

1、信息系統

2、分析系統

3、贏利模式系統

（二）、知己善守避害系統

1、風險控制系統

2、資金管理系統

3、倉位配置系統

4、操作規則系統

5、策略選擇系統

6、統籌決策系統

交易系統幾個核心內涵

一 核心內涵

1、心態核心。

在交易系統沒有提出可交易各股時期，心態如何擺正，并且做到行與心合一，是交易系統能夠發揮系統交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統，但心態急躁，無法忍耐空倉或者視那些持續飚升但不知道如何控制風險才為合理而又強行介入，那么，作為脫離交易系統控制，導致的失敗，就不能歸咎于交易系統程序失敗，是心態失敗導致了交易失敗。因此，偶認為，心態是最重要的，心態決定交易系統的成敗。

2、得失核心。

不同的資金起點，有不同的得失。如 100 萬與 3 萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握 100 萬的個體，其將收益目標降低到年 50%，其收益高于 3 萬翻倍許多，其心理要求和技術要求就會大幅度的降低。因此，導致了不同的交易系系統性質，100 萬的個體很有可能看重中線交易系統，3 萬的個體很有可能看重短線交易。

3、技術核心。

市場獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強勢追高。

1、超跌反彈，超，超到什么程度必反？彈，彈到什么程度必跌？

2、高拋低吸，高，高到什么程度為高？低，低到什么程度為低？吸，吸是一次還是多次？

3、強勢追高，強，什么時期可以追，什么時期不能追？追，高到什么程度還可以追？

超跌反彈

不同的人有不同的分析基點，那么，定義這個超，就可以采用歷史統計來實現。例如，高點下降超過 60%，并且在形態、成交量分布等等技術，都達到適當，那么，這個超，就是必反的定義。歷史統計應該成功率非常高才對，如果，還是很低，那么，這個就不是超。

高拋低吸

偶認為，從形式上，它應該是某種通道的產物，達到通道的上軌，拋出，達到通道的下軌，低吸(在你的系統中有使用布林線進行操作，但必須分析整個趨勢處在什么狀態，如果處在整理趨勢之中是很可行的一種技術分析指標，但如果明顯處在一個上升或下降的趨勢之中，那么使用趨勢線與通道線是明智的選擇——當然在整理趨勢中也適用，這樣避免使用布林線等擺動指數所發出的模糊或錯誤信號）。通道的下軌永遠都都在 K 線之下，出現小概率在之上，應該是抄底系統信號。通道的上軌永遠都在 K 線之上，出現小概率在之下，應該是逃頂系統信號。

——與布林線有同曲異工之妙。

強勢追高

當指數形成中級行情的時候，才追高，這種是比較安全的。也可以在下降通道中追高，但這要取決于歷史統計，實際上，強勢追高是一種不理性的操作手法。在追高的選股時期，可以肯定手中有資金，行情在上漲，這部分資金踏空，那么，如果有上面兩種交易系統，就不存在踏空。只存在速度上的不同。

4、控制核心

在交易系統出現信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性（偶稱為風險）降到最大可控程度，這個并不是技術交易系統的內容。假設，一個可以達到 70%成功率的技術交易系統，如果加入資金管理，可以提升到80%，那么，這個技術交易系統的成功率就是 80%，而不是 70%。

5、跟蹤核心

在交易系統出現信號時期，并交易介入。后市趨勢跟蹤系統是否有轉市的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統，還應該有一個配套的好的趨勢跟蹤系統存在，以決定趨勢的終結，以便于，讓利潤奔跑。

6、空倉核心

當交易系統沒有信號時期，是否能夠達到空倉所需要的心理素質，這也是交易系統成敗的重大問題。

由此，可以清晰看到，技術交易系統只是交易系統的一個部分，而不是全部 。當技術交易系統出現信號時期，并不是系統在做決策，實際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統，包含了心態、技術、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統是綜合分析系統。來解決在正確的時機、選擇正確對象、進行正確的行為的決策系統。

來源:外匯邦