期貨交割日指數怎么計算？你想知道期貨交割日指數是如何計算出來的嗎？

期貨交割日指數怎么計算？

期貨交割日指數（FDI）是衡量期貨合約接近到期時市場對標的資產價格預期的指標。它是基于期貨合約價格和標的資產現貨價格之間的價差計算的。

計算公式

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期貨交割日指數 = 期貨合約價格 / 現貨價格

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具體步驟

1. 確定期貨合約和標的資產：確定要計算 FDI 的期貨合約及其對應的標的資產。

2. 獲取期貨合約價格：獲得期貨合約在交割日前的最后結算價。

3. 獲取現貨價格：獲得交易所或其他可靠來源提供的標的資產在交割日或接近交割日的現貨價格。

4. 計算 FDI：使用公式將期貨合約價格除以現貨價格，即可計算出 FDI。

示例

假設一份原油期貨合約的交割日為 12 月 15 日。在 12 月 14 日的最后交易日，期貨合約價格為每桶 80 美元。與此同時，原油現貨價格為每桶 79 美元。

使用公式計算 FDI：

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FDI = 80 美元 / 79 美元 = 1.013

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FDI 為 1.013，表明市場預期期貨合約到期時的原油現貨價格將比期貨合約價格高出 1.3%。

影響因素

影響 FDI 的因素包括：

市場供需動態

交易成本

利率

市場情緒

用途

FDI 可用于：

衡量市場對標的資產未來價格的預期

制定交易策略

評估套期保值頭寸的風險