eviews怎么做股票波動率計算？想知道eviews如何計算股票波動率嗎？

eviews怎么做股票波動率計算？

股票波動率是衡量股票價格變動幅度的重要指標，反映了股票價格的風險。在eviews中，我們可以使用以下步驟計算股票波動率：

1. 導入數據

從數據源導入股票收盤價數據，將數據保存在eviews工作區中。

2. 創建對數收益率系列

對數收益率是對股票價格變動的度量，消除價格水平的影響。可以使用以下公式創建對數收益率系列：

```

log_ret = log(price_today) - log(price_yesterday)

```

其中，"price_today"是今天的股票收盤價，"price_yesterday"是昨天的股票收盤價。

3. 計算波動率

使用eviews的"ARCH"命令來計算波動率。ARCH模型是一種時間序列模型，用于分析金融數據的波動性。

```

arch log_ret = c arch(1)

```

其中，"c"是常數，"arch(1)"表示ARCH模型中使用一個滯后值。

4. 解釋結果

ARCH命令將輸出模型估計結果，包括波動率估計值。波動率的平方根即為股票的年化波動率。

示例

例如，假設我們想要計算蘋果公司股票的波動率。導入股票收盤價數據后，我們可以執行以下步驟：

```

log_ret = log(aapl) - log(aapl[1])

arch log_ret = c arch(1)

```

其中，"aapl"是蘋果公司股票收盤價系列。

ARCH命令的輸出將顯示波動率估計值。例如，如果估計值為0.05，則蘋果公司股票的年化波動率為：

```

波動率 = sqrt(0.05) = 0.2236

```

即為22.36%。