期貨套保率 怎么計算公式？究竟如何輕松計算期貨套保率？

期貨套保率 怎么計算公式？究竟如何輕松計算期貨套保率？

期貨套保率

期貨套保率是指期貨價格波動導致的損益與現貨價格波動導致的損益之比，反映套期保值效果的一種指標。

公式計算

期貨套保率 = (期貨價格波動導致的損益 / 現貨價格波動導致的損益) x 100%

輕松計算步驟

1. 確定期貨合約和現貨: 計算套保率使用的期貨合約和現貨資產。

2. 計算期貨價格波動導致的損益:

- 計算期貨合約單位的獲益或損失。

- 計算期貨合約數量。

- 將獲益或損失乘以合約數量。

3. 計算現貨價格波動導致的損益:

- 計算現貨資產單位的獲益或損失。

- 計算現貨資產數量。

- 將獲益或損失乘以資產數量。

4. 計算期貨套保率:

- 將期貨價格波動導致的損益除以現貨價格波動導致的損益。

- 乘以 100% 得出期貨套保率。

示例計算

假設：

期貨合約：玉米期貨合約，合約單位為 5,000 蒲式耳

現貨資產：現貨玉米，每蒲式耳 5 美元

期貨價格波動：每蒲式耳上漲 0.2 美元

現貨價格波動：每蒲式耳上漲 0.1 美元

期貨合約數量：100 份

計算步驟：

1. 期貨價格波動導致的損益: 0.2 美元/蒲式耳 x 5,000 蒲式耳/合約 x 100 合約 = 10,000 美元

2. 現貨價格波動導致的損益: 0.1 美元/蒲式耳 x 5,000 蒲式耳/資產 x 100 資產 = 5,000 美元

3. 期貨套保率: (10,000 美元 / 5,000 美元) x 100% = 200%

因此，該期貨套保率為 200%，表明期貨價格波動導致的損益是現貨價格波動導致的損益的兩倍。