期權theta代表什么？期權theta揭示了期權價值隨著時間的流逝如何變化？

期權 Theta 代表什么？

期權 Theta 是期權定價模型中表示期權價值隨著時間的流逝而變化的希臘字母。它是期權價值對時間的偏導數。正的 Theta 值表示隨著時間的推移，期權價值會下降，而負的 Theta 值表示隨著時間的推移，期權價值會上升。

期權 Theta 揭示了期權價值隨著時間的流逝如何變化

Theta 的值主要取決于期權的時間價值。隨著期權接近到期日，其時間價值將逐漸減小，而 Theta 值將變為正值。這意味著接近到期日的期權，每天損失的價值將大于遠離到期日的期權。

對于實值期權，Theta 的正值較大，因為這些期權的時間價值較高。隨著時間的推移，實值期權的內在價值將逐漸接近其執行價，而時間價值將逐漸減少。

對于虛值期權，Theta 的正值較小，因為這些期權的時間價值較低。隨著時間的推移，虛值期權的內在價值幾乎不變，而時間價值將逐漸減少至零。

Theta 的負值出現在到期日之前，當期權的內在價值接近或超過其執行價時。對于實值期權，當其內在價值接近執行價時，Theta 將變為負值。對于虛值期權，當其到期日非常接近時，Theta 將變為負值。

總體而言，期權 Theta 提供了對期權價值隨著時間的流逝而變化的深入了解。它有助于期權交易者評估期權的時間價值并在交易中考慮時間因素。