期貨交割時盯市虧損怎么算？期貨交割時，盯市虧損的正確計算方式是什么？

期貨交割時盯市虧損怎么算？

在期貨交易中，盯市交易是指交易者在臨近合約到期日時，將持有的期貨合約平倉，同時在現貨市場上買入或賣出與其對應的標的物，以規避期貨合約到期后的交割風險。而盯市虧損，則是指交易者在盯市過程中，由于期貨合約價格與現貨市場價格之間的價差而產生的損失。

期貨交割時盯市虧損的正確計算方式如下：

1. 確定盯市交易時間

通常情況下，在合約到期日前 5-10 個交易日內進行盯市交易較為合適。

2. 計算期貨合約價值

期貨合約價值 = 期貨合約價格 合約乘數

3. 計算現貨市場標的物價值

現貨市場標的物價值 = 現貨市場價格 交易量

4. 計算盯市虧損

盯市虧損 = 期貨合約價值 - 現貨市場標的物價值

舉例：

假設某交易者持有 1 手滬銅期貨合約，到期日為 2023 年 12 月 15 日。在 12 月 10 日進行盯市交易時，滬銅期貨合約價格為 68,000 元/噸，合約乘數為 5 噸。現貨市場上的滬銅價格為 67,500 元/噸。

那么，該交易者的盯市虧損計算如下：

期貨合約價值 = 68,000 元/噸 5 噸 = 340,000 元

現貨市場標的物價值 = 67,500 元/噸 5 噸 = 337,500 元

盯市虧損 = 340,000 元 - 337,500 元 = 2,500 元

因此，該交易者的盯市虧損為 2,500 元。