IC1906實際收益怎么計算？IC1906收益率計算，你真的懂嗎？

IC1906實際收益怎么計算？IC1906收益率計算，你真的懂嗎？

引言

IC1906是上海期貨交易所（SHFE）上市的鐵礦石期貨合約，因其代表性強、流動性高而受到市場廣泛關注。了解IC1906的實際收益是投資者進行期貨交易的重要基礎。本文將詳細介紹IC1906實際收益的計算方法，幫助投資者準確把握收益情況。

計算公式

IC1906實際收益的計算公式為：

實際收益 = 期貨價格變動收益 + 融資利息收益/成本 - 持倉手續費

期貨價格變動收益

期貨價格變動收益是指期貨合約到期時，期貨價格與建倉價格之間的差價。如果到期時期貨價格高于建倉價格，則投資者獲得期貨價格變動收益；反之，則虧損。

融資利息收益/成本

IC1906合約采用保證金交易制度，投資者需要向券商繳納一定比例的保證金。當投資者持有期貨合約時，若融資買入，則需要向券商支付融資利息；若做空賣出，則可獲得融資利息收益。

融資利息的計算公式為：

融資利息 = 保證金金額 × 利率 × 持倉時間

需要注意的是，融資利息收益或成本并非固定值，會隨著市場利率和持倉時間的變化而變化。

持倉手續費

持倉手續費是指投資者在持有期貨合約期間向期貨交易所和券商支付的手續費。手續費包括交易手續費、結算手續費和持倉費等。

計算示例

假設投資者在2023年3月1日以1000元/噸的價格買入1手IC1906合約，保證金比例為15%，融資利息年利率為4%。在6月1日合約到期時，期貨價格上漲至1100元/噸。

則投資者實際收益計算如下：

期貨價格變動收益：1100 - 1000 = 100元/噸

融資利息成本：1000 × 0.15 × 4% × 90天/365天 = 1.5元/噸

持倉手續費：忽略

實際收益：100 - 1.5 = 98.5元/噸

結論

IC1906實際收益的計算涉及期貨價格變動收益、融資利息收益/成本和持倉手續費等因素。投資者需要對這些因素有一個清晰的理解，才能準確把握期貨交易的收益情況。