平值期權怎么計算公式？平值期權的計算公式是什么？

平值期權的計算公式

平值期權

平值期權是指執行價格與標的資產當前價格相等的期權合約。平值期權的價值由標的資產的價格和執行價格的差異以及期權到期時間的長短決定。

平值期權的計算公式

看漲期權：

```

C = S - K + PV(X)

```

看跌期權：

```

P = K - S + PV(X)

```

其中：

C： 看漲期權價值

P： 看跌期權價值

S： 標的資產當前價格

K： 執行價格

X： 到期日后標的資產價格的期望值

PV(X)： 到期日后標的資產價格的期望值的現值

注意：

標的資產價格和執行價格均以期權到期的即期價格為準。

PV(X) 可以使用期權定價模型（例如黑-斯科爾斯模型）計算。

現值可以根據到期日的無風險利率使用折現值公式計算。