期貨價差怎么計算？期貨交易中，該如何正確計算價差？

期貨價差怎么計算？

什么是期貨價差？

期貨價差指不同合約或月份的期貨合約之間的價格差。它反映了市場對未來價格預期變化的看法。

價差計算公式

期貨價差計算公式如下：

```

價差 = 近月合約價格 - 遠月合約價格

```

其中，近月合約指的是離交割月最近的合約，而遠月合約指的是離交割月較遠的合約。

價差的含義

正價差表明市場預計未來價格將上漲，因為近月合約的價格高于遠月合約的價格。負價差表明市場預計未來價格將下跌，因為遠月合約的價格高于近月合約的價格。

期貨交易中如何正確計算價差

在期貨交易中，正確計算價差至關重要。以下是正確計算價差的步驟：

1. 選擇正確的合約：確定要比較的兩個合約，例如不同的月份或不同品種的期貨合約。

2. 檢查合約規格：確保比較的合約具有相同的合約規模和交割單位。

3. 獲取實時報價：從可靠的來源獲取最新合約報價。

4. 代入公式：將近月合約價格和遠月合約價格代入價差計算公式。

5. 計算價差：計算兩個合約之間的價差。

示例

假設當前市場上小麥期貨合約的價格如下：

3月合約價格：5.00 美元/蒲式耳

6月合約價格：4.80 美元/蒲式耳

則3月和6月小麥期貨合約之間的價差為：

```

價差 = 5.00 美元/蒲式耳 - 4.80 美元/蒲式耳 = 0.20 美元/蒲式耳

```

正價差表明市場預計小麥價格在未來3個月內將上漲0.20美元/蒲式耳。