期貨跨期套利怎么計算收入？期貨跨期套利如何輕松計算收益？

期貨跨期套利怎么計算收入？

跨期套利

期貨跨期套利是一種通過同時買賣不同到期月份的相同商品期貨合約來獲利，期貨跨期套利的關鍵在于兩個合約的價差，即近遠合約差價。

套利計算

跨期套利的收入由以下幾個部分組成：

價差收益：近遠合約差價，即交割月越遠的合約價格相對越低。

持有收益：持有時段內，交割月更遠的合約價格相對于交割月更近的合約價格上漲。

資金利息：交割月越遠的合約的期貨價格中包含了資金利息，因此持有遠期合約可以賺取資金利息。

具體計算公式如下：

套利收益 = 價差收益 + 持有收益 + 資金利息收益

其中：

價差收益 = （遠月合約價格 - 近月合約價格） 合約乘數

持有收益 = (持有期間 / 360) (資金利率 近月合約價格) 合約乘數

資金利息收益 = (持有期間 / 360) (遠月資金利率 - 近月資金利率) 遠月合約價格 合約乘數

輕松計算收益

可以使用期貨計算器或在線工具輕松計算跨期套利收益。這些工具會考慮上述所有因素并提供預期收入。

注意事項

在進行跨期套利時需要注意以下事項：

合約相關性：兩份合約的標的物和交割條件必須相同。

交易成本：包括傭金、平臺費和保證金利息。

市場波動：價差和資金利率會受到市場條件的影響。

風險管理：制定適當的風險管理策略以減少潛在損失。