怎么客觀統計期貨收益？難道期貨收益也能像股票一樣客觀統計嗎？

怎么客觀統計期貨收益？難道期貨收益也能像股票一樣客觀統計嗎？

期貨市場和股票市場有很大不同，最大的區別之一就是期貨合約的標的是標準化的商品或金融工具，而股票的標的是公司的股份。

期貨市場上，絕大多數合約都是標準化合約，這意味著每個合約的交易單位、交易時間、到期時間、交割方式等都固定不變。因此，期貨合約的收益率可以很客觀地統計出來。

方法一：凈利潤率

凈利潤率=（期貨合約收益-交易成本）/合約價值

合約價值是期貨合約到期前最后一個交易日的結算價乘以合約乘數。交易成本包括手續費、印花稅等。

方法二：年化收益率

年化收益率=（期貨合約收益-交易成本）/合約價值365/持倉天數

持倉天數是期貨合約從開倉到平倉的天數。

方法三：夏普比率

夏普比率=（期貨合約收益率-無風險利率）/期貨合約收益率的標準差

無風險利率一般用一年期國債利率來表示。夏普比率越高，表明期貨合約的單位風險收益越高。

方法四：最大回撤

最大回撤=（期貨合約收益率的最高點-最低點）/最高點100%

最大回撤反映了期貨合約在特定時間段內的最大虧損幅度。

與股票市場不同，期貨市場上沒有漲跌幅限制，理論上期貨合約的收益率和虧損率都是無限的。因此，在統計期貨收益時，需要考慮風險因素。

以上幾種方法可以幫助投資者客觀地統計期貨收益，但需要提醒的是，期貨收益受市場行情、交易策略、資金管理等多方面因素影響，投資者在投資期貨時應做好充分的研究和風險控制。