快期怎么設定套利？在快期交易中，如何巧用套利策略賺取額外收益？

快期怎么設定套利？在快期交易中，如何巧用套利策略賺取額外收益？

簡介

套利策略是一種在快期交易中常用的獲利方式，它利用不同合約之間的價格差異進行交易，從而獲取無風險利潤。本文將介紹快期套利策略的設定方法和操作技巧，幫助您在快期交易中賺取額外收益。

設定快期套利

1. 選擇相關合約

選擇具有密切相關性但價格存在差異的快期合約。例如，選擇不同到期日期的同品種合約或同到期日期的不同標的物合約。

2. 確定套利價差

計算兩個合約之間的價差，并確定有利可圖的套利點位。套利價差通常表示為正值或負值。

3. 設定交易策略

根據套利價差，設定交易策略。如果價差為正，則買入較低價位的合約，賣出較高價位的合約；如果價差為負，則做反向操作。

4. 控制倉位

套利策略的倉位應根據風險承受能力進行控制。通常情況下，倉位大小應與套利價差成正比，即價差越大，倉位越大。

操作技巧

1. 監控套利價差

持續監控套利價差，及時調整交易策略。當價差縮小時，應平倉獲利；當價差擴大時，可以加倉增加收益。

2. 管理風險

套利策略雖然無風險，但仍需注意市場波動帶來的風險。在設定交易策略時，應考慮市場流動性、止損點位和潛在的虧損幅度。

3. 利用技術指標

利用技術指標，如乖離率和布林帶，可以幫助識別套利機會和確定套利價差的潛在走勢。

4. 耐心等待

套利策略是一種時間換空間的交易策略，需要耐心等待套利價差的逐漸縮小或擴大。切不可頻繁交易，以免增加交易成本。

案例分析

假設甲乙兩份快期合約相關性較高，到期日期不同。甲合約現價500，乙合約現價520，價差為20。

設定套利策略：

買入甲合約10手

賣出乙合約10手

套利獲利：

隨著時間推移，甲乙合約價差逐漸縮小至15。此時，平倉甲乙合約，獲得500元套利收益。

結論

巧妙運用快期套利策略，可以在快期交易中賺取額外的收益。通過選擇相關合約、設定合理的交易策略和控制風險，投資者可以增加收益并降低虧損。然而，套利策略仍需耐心和技巧，投資者應根據自身情況謹慎操作。