• 只發布交易干貨的網站
    用實戰期貨交易系統和心得助你重塑交易認知

    正規期貨開戶|最低手續費+1分期貨開戶

    點擊查看最新手續費保證金一覽表

    日歷價差怎么構造?如何巧妙利用日歷價差,賺取收益?

    日歷價差:構造與巧妙利用

    什么是日歷價差?

    日歷價差是一種期貨交易策略,涉及同時買入和賣出同一商品的不同到期合約。通過這種方式,交易者可以利用不同到期合約價格之間的差異來獲取收益。

    構造日歷價差

    構造日歷價差的關鍵是識別兩個到期合約之間的價格差異。通常,遠期合約的價格高于近月合約的價格,這是因為投資者愿意為未來交貨的靈活性支付溢價。

    為了構造日歷價差,交易者將買入較近月的合約,同時賣出較遠月的合約。近月合約的價格通常較低,而遠月合約的價格較高。

    利用日歷價差賺取收益

    隨著時間的推移,近月合約將接近到期并交割。當合約到期時,交易者將以較低的價格買入標的資產,并將遠月合約以較高的價格賣出。這將產生凈收益,即近月合約的成本價與遠月合約的賣出價之間的差額。

    優化日歷價差策略

    為了最大化日歷價差收益,交易者需要考慮以下因素:

    日歷價差怎么構造?如何巧妙利用日歷價差,賺取收益?

    合約選擇:選擇具有足夠價格差異的到期合約。

    交易規模:根據風險承受能力和賬戶規模調整交易規模。

    持倉時間:讓日歷價差策略發揮作用需要時間。交易者需要耐心等待近月合約到期。

    風險管理

    日歷價差策略并非沒有風險。交易者需要考慮以下風險:

    市場波動:商品價格波動可能會影響日歷價差的收益。

    貼水或升水:遠期合約的價格可能低于或高于現貨價格。這可能會對日歷價差收益產生負面影響。

    資金成本:持有日歷價差倉位需要支付資金成本。

    總結

    日歷價差是一種巧妙的期貨交易策略,可以利用不同到期合約價格之間的差異來賺取收益。通過仔細構造和優化日歷價差策略,交易者可以最大化收益并管理風險。然而,重要的是要記住,該策略并非沒有風險,交易者需要謹慎進行交易。



    本文名稱:《日歷價差怎么構造?如何巧妙利用日歷價差,賺取收益?》
    本文鏈接:http://www.wuhansb.com/tuijian/687270.html
    免責聲明:投資有風險!入市需謹慎!本站內容均由用戶自發貢獻,或整編自互聯網,或AI編輯完成,因此對于內容真實性不能作任何類型的保證!請自行判斷內容真假!但是如您發現有涉嫌:抄襲侵權、違法違規、疑似詐騙、虛假不良等內容,請通過底部“聯系&建議”通道,及時與本站聯系,本站始終秉持積極配合態度處理各類問題,因此在收到郵件后,必會刪除相應內容!另外,如需做其他配合工作,如:設置相關詞匯屏蔽等,均可配合完成,以防止后續出現此類內容。生活不易,還請手下留情!由衷希望大家能多多理解,在此先謝過大家了~

    我要說說 搶沙發

    評論前必須登錄!

    立即登錄   注冊

    切換注冊

    登錄

    忘記密碼 ?

    切換登錄

    注冊

    我們將發送一封驗證郵件至你的郵箱, 請正確填寫以完成賬號注冊和激活

    簧色带三级