套期保值原理 在期貨市場上通過套期保值規避風險的原理

按照“沒有價格波動，就沒有價格風險”，套期保值者常常選擇在期貨市場上來進行套期保值的操作，通過在期貨市場的期貨交易來規避價格風險，那么，在期貨市場上通過套期保值規避風險的原理是怎樣的呢?

期貨市場上通過套期保值規避風險的原理：

【1】針對的是既在現貨市場又在期貨市場同時存在的商品。

【2】在同樣的時間、空間內會受到相同經濟因素的影響和制約。

【3】兩個市場的價格變動趨勢相同。

【4】隨著期貨合約臨近交割，現貨價格與相對應的期貨價格趨于一致。

總結來看，套期保值就是通過現貨市場與期貨市場的這種關系，在期貨市場內通過采取與現貨市場上交易數量相同但方向相反的交易——現貨市場賣出的同時，在期貨市場買進;在現貨市場買進的同時，在相對應的期貨合約。以此在現貨市場與期貨市場之間建立一種相互抵充的機制。因此，在同樣的時空下，無論價格或發生怎樣的變動，都是在一個市場虧損卻在另一個市場盈利的情況，使得虧損額與盈利額大致相等，兩相沖抵，從而規避價格波動所帶來的大部分風險。

來源：探其財經