期貨套利10個案例計算舉例一下？求清晰一點的案列！

10個也太多了，RB大致給你找了3個，你參考下吧？

　　案例一：

　　某公司每年船運進口銅精礦含銅約2萬噸，分6-7批到貨，每批約3500噸銅量。方案為：若合同已定為CIF方式，價格以作價月LME平均價為準，則公司可以伺機在LME買入期銅合約，通過買入價和加工費等計算原料成本，同時在SHFE賣出期銅合約，鎖定加工費(其中有部分價差收益)。2000年2月初該公司一船進口合同敲定，作價月為2000年6月，加工費約350美元(TC/RC=72/7.2)，銅量約3300噸(品位約38%)。隨即于2月8日在LME以1830美元買入6月合約，當時SCFc3-MCU3×10.032=691(因國內春節休市，按最后交易日收盤價計算)，出現頂背離，于是2月14日在SHFE以19500賣出6月合約;到6月15日，在國內交割，交割結算價17760，此時SCFc3-MCU3×10.032=333。到7月1日，LME6月份的現貨平均價確定為1755美元(視為平倉價)。該過程歷時4個月，具體盈虧如下：

　　利息費用(約4個月)：5.7%×4/12×(1830-350)×8.28=233

　　開證費：(1830-350)×1.5‰×8.28=18

　　交易成本：1830×1/16%×8.28+19500×6/10000=9+12=21

　　增值稅：17760/1.17×17%=2581

　　商檢費：(1830-350)×1.5‰×8.28=18

　　關稅：(1830-350)×2%×8.28=245

　　運保費：550

　　交割及相關費用：20

　　費用合計：233+18+21+2581+18+245+550+20=3686

　　每噸電銅盈虧：19500+(1755-1830)×8.28-1830×8.28-3686=41

　　總盈虧：41×3300=13.53(萬元)

　　此盈虧屬于套利價差收益，通過上述交易，加工費已得到保證。

　　案例二：

　　上海某一代理銅產品進出口的專業貿易公司通過跨市套利來獲取國內外市場價差收益.例如,2000年4月17日在LME以1650的價格買入1000噸6月合約，次日在SHFE以17500的價格賣出1000噸7月合約，此時SCFc3-MCU3×10.032=947;到5月11日在LME以1785的價格賣出平倉，5月12日在SHFE以18200的價格買入平倉，此時SCFc3-MCU3×10.032=293，該過程歷時1個月，盈虧如下：

　　保證金利息費用：5.7%×1/12×1650×5%×8.28+5%×1/12×17500×5%=3+4=7

　　交易手續費：(1650+1785)×1/16%×8.28+(17500+18200)×6/10000=18+21=39

　　費用合計：7+39=46

　　每噸電銅盈虧：(1785-1650)×8.28+(17500-18200)-46=401

　　總盈虧：401×1000=40.1(萬元)

　　鋁品種跨市套利

　　案例三：

　　在通常情況下，SHFE與LME之間的三月期鋁期貨價格的比價關系為10：1。(如當SHFE鋁價為15000元/噸時：LME鋁價為1500美元/噸)但由于國內氧化鋁供應緊張，導致國內鋁價出現較大的上揚至15600元/噸，致使兩市場之間的三月期鋁期貨價格的比價關系為10.4：1。

　　但是，某金屬進口貿易商判斷：隨著美國鋁業公司的氧化鋁生產能力的恢復，國內氧化鋁供應緊張的局勢將會得到緩解，這種比價關系也可能會恢復到正常值。

　　于是，該金屬進口貿易商決定在LME以1500美元/噸的價格買入3000噸三月期鋁期貨合約，并同時在SHFE以15600元/噸的價格賣出3000噸三月期鋁期貨合約。

　　一個月以后，兩市場的三月期鋁的價格關系果然出現了縮小的情況，比價僅為10.2：1(分別為15200元/噸，1490美元/噸)。

　　于是，該金屬進出口貿易商決定在LME以1490美元/噸的價格賣出平倉3000噸三月期鋁期貨合約，并同時在SHFE以15200元/噸的價格買入平倉3000噸三月期鋁期貨合約。

　　這樣該金屬進出口貿易商就完成了一個跨市套利的交易過程，這也是跨市套利交易的基本方法，通過這樣的交易過程，該金屬進出口貿易商共獲利95萬元。(不計手續費和財務費用)

　　((15600-15200)-(1500-1490)*8.3)*3000=95(萬元)