你好,股指期貨對沖有幾種分類,1、股指期貨對沖資產(比如說在判斷股市即將走空時,用股指期貨對沖被套的股票,相對復雜,需要分析股票品種和股指期貨的關聯系數和風險敞口)。2、不同月份的股指期貨合約進行同品種跨月對沖套利,比如反向套利,空空;正向套利多空。3、跨股指品種套利,比如ih對沖ic或者if.

這里以剛剛發生的事件進行舉例:近期國家高層多次表態支持民企發展,以此為基礎做多股票指數中證500(IC),做空滬深300(IF)以及上證50(IH)。邏輯:因為中證500(IC)、滬深300(IF)、上證50(IH),隨著選取股票數量的減少民企的成分逐次降低,按照國家支持民企政策做多股票指數IC,同時為了避免股市受外圍因素(如外圍股市下跌或者貿易戰形勢惡化)做空民企成分較少的IH或者IF,進行對沖套利。實際盤面:過去一周IC上漲6%,IF上漲1%,IH下跌1.21%。完全對沖理論收益率:1)多IC空IF賺5%;2)多IC空IH,賺6.21%。
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