股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期交割結算的月份。在《滬深300股指期貨合約》中,合約月份為當月、下月及隨后的兩個季月,共四個月份。比如在2006年12月1日,中金所可供交易的滬深300股指期貨合約將有、、和四個月份的合約。“06”表示2006年,“12”表示12月份,“”表示2006年12月份到期交割結算的合約。合約到期交割結算后,就成為最近月份合約,同時合約掛牌。合約到期交割結算后,、就成為最近兩個月份合約,同時合約掛牌。

采用近月合約與季月合約相結合的方式,在半年左右的時間內共有四個合約同時交易,具有長短兼濟、相對集中的效果。
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