什么是期貨套利 什么是期貨套利交易

本文目錄

• 套利是什么意思？
• 在期貨交易中什么叫做跨期套利應該怎樣操作啊？
• 短期套利什么意思？
• 正套反套是什么意思？
• 期貨市場上的所說的無風險套利有什么含義？
• 期貨買5賣9套利什么意思？
• 期現套利指的是什么？
• 國債期貨對沖如何套利？

套利是什么意思？

套利通常指在某種實物資產或金融資產（在同一市場或不同市場）擁有兩個價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。套利指從糾正市場價格或收益率的異常狀況中獲利的行動。

異常狀況通常是指同一產品在不同市場的價格出現顯著差異，套利即低買高賣，導致價格回歸均衡水平的行為。

套利通常涉及在某一市場或金融工具上建立頭寸，然后在另一市場或金融工具上建立與先前頭寸相抵消的頭寸。

在期貨交易中什么叫做跨期套利應該怎樣操作啊？

商品期貨套利主要分為：同行業跨品種套利、同品種跨期套利、不同行業跨品種套利或對沖等。 為什么這個市場大多數人做套利也是虧錢的？跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是股指期貨的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即為在同一交易所進行同一指數、但不同交割月份的套利活動。嘗試套利寶的跨期套利，除去交易費用，每次交易差不多盈利在150元左右，暫時還沒有發現滑點的問題，套利交易存在歷史回測的問題，需要將每個交易現場的快照存下來，數據量太大，測試也需要花費時間，而且統計規律可能只是短期有用。日歷套利，也被稱為時間套利或者跨期套利，是水平套利的一種組合策略。該策略特點在于投資者就期權到期日時間進行差別化交易以尋求套利機會。在正式介紹日歷套利之前，有必要簡單歸納下前篇章所述的蝶式組合與鷹式組合中性特點。

短期套利什么意思？

很多專業投資者都是使用這種交易方式從市場中獲取利潤，尤其是在期貨、現貨市場中。下面具體來了解一下什么是套利交易以及其類型、優缺點等等。

　套利交易另外一個名稱是套期圖利，是在現貨和期貨交易使用不同地區不同國家出現的短期利率變化，將資金從利率低的投入到利率高的國家或者是地區獲取到差額收益的外匯交易。

期貨市場中的套利交易進行買入和賣出的不同種類的期貨合約；期貨市場中可以進行不同的月份、品種以及市場之間進行價差套利，也比成為價差套利。根據前面的不同之處可以分為跨期套利、跨品種套利以及跨市套利三種。

跨期套利是利用一個品種不同月份的期貨合約價差進行獲利套利；跨品種則是使用不同的品種不過卻是關聯的品種進行套利。

買入一個某一月份的合約同時賣出相關聯較近的交割月份的期貨合約。關于交割月份在股指交割日是什么意思進行過介紹。這里有相關商品比如銅和鋁之間；也有原料和成品之間比如豆和豆粕之間。

跨市場套利則是買入一期貨市場的合約后在另外的市場中賣出這一合約進行對沖交易。

正套反套是什么意思？

正套，即正向套利，指的是期貨和現貨的價格比值高于無套利區間上限。反套，即反向套利，指的是期貨和現貨的價格比值低于無套利區間上限。無套利區間指的是在考慮交易成本后，期貨理論價格的波動區間。

通俗地講，正向套利就是買近月拋遠月，反向套利就是買遠月拋近月。投資者在進行期貨套利交易時，買入或賣出期貨市場合約的同時或相近時刻，在現貨市場上賣出或買入價值相當的對應有價證券或其他相關資產。

期貨市場上的所說的無風險套利有什么含義？

你好

無風險套利屬于跨期套利的一種，而跨期套利是指在同一種商品不同交割月份合約之間的價差出現異常變化時，在同一期貨商品的不同合約月份建立數量相等、方向相反的持倉如何把握主力持倉量，并以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。

期貨買5賣9套利什么意思？

5-9：就是5月合約和9月合約正套：是正向套利的縮寫正向套利是指期貨與現貨的價格比高于無套利區間上限,套利者可以賣出期貨,同時買入相同價值的現貨,當期現價格比回落到無套利區間之后,對期貨和現貨同時進行平倉,獲取套利收益。相對的還有反向套利，具體可以看百科。希望對你有幫助。

期現套利指的是什么？

簡單舉例來說，假設9月1日滬深300指數為3500點，而10月份到期的股指期貨合約價格為3600點（被高估），那么套利者可以借款108萬元（借款年利率為6%），在買入滬深300指數對應的一籃子股票（假設這些股票在套利期間不分紅）的同時，以3600點的價格開倉賣出1張該股指期貨合約（合約乘數為300元/點）。

當該股指期貨合約到期時，假設滬深300指數為3580點，則該套利者在股票市場可獲利108萬×（3580/3500）-108萬=2.47萬元，由于股指期貨合約到期時是按交割結算價（交割結算價按現貨指數依一定的規則得出）來結算的，其價格也近似于3580點，則賣空1張股指期貨合約將盈利（3600-3580）×300=6000元。

2個月期的借款利息為2×108萬元×6%/12=1.08萬元，這樣該套利者通過期現套利交易可以獲利2.47萬元+0.6萬元-1.08萬元=1.99萬元。

國債期貨對沖如何套利？

　跨期套利交易是國債期貨套利交易中最常見的，是指交易者利用標的物相同但到期月份不同的期貨合約之間價差的變化，買進近期合約，賣出遠期合約（或賣出近期合約，買進遠期合約），待價格關系恢復正常時，再分別對沖以獲利的交易方式。例如，2011年11月，某投資者發現，2012年3月到期的5年期國債期貨價格為106元，2012年6月到期的5年期國債期貨價格為110元，兩者價差為4元。投資者若預測一個月后，3月到期的5年期國債期貨合約漲幅會超過6月的5年期國債期貨合約，或者前者的跌幅小于后者，那么投資者可以進行跨期套利。 國債期貨基差是指國債期貨和現貨之間價格的差異。 　　基差交易者時刻關注期貨市場和現貨市場間的價差變化，積極尋找低買高賣的套利機會。做多基差，即投資者認為基差會上漲，現券價格的上漲（下跌）幅度會高于（低于）期貨價格乘以轉換因子的幅度，則買入現券，賣出期貨，待基差如期上漲后分別平倉；做空基差，即投資者認為基差會下跌，現券價格的上漲（下跌）幅度會低于（高于）期貨價格乘以轉換因子的幅度，則賣出現券，買入期貨，待基差如期下跌后分別平倉。