富時a50交割日是什么 富時A50交割日

本文目錄

• a50交割日時間表2021？
• a50股指期貨交割時間是多少，有什么作用？
• 新華富時A50跟國內股指有什么區別，哪里可以做A50？
• A50期指當月連續是什么意思？
• 請問誰知道：新加坡新華富時A50指數的交割月與交割日期？
• a 50期貨指數什么意思？

a50交割日時間表2021？

作的金融衍生產品，以對沖在中國國內的投資。它的合約月份及交割日期，是在一年中的3、6、9、12月以及這些月份其后的兩個延展月的倒數第二個工作日為交割日期，也就是說每年的2、3、5、6、8、9、11、12月，每個月份的倒數第二個工作日是其交割日。

a50股指期貨交割時間是多少，有什么作用？

a50股指期貨交割時間是：

新華富時A50指數期貨是在一年中的3、6、9、12月以及這些月份其后的兩個延展月的倒數第二個工作日為交割日期，也就是說每年的2、3、5、6、8、9、11、12月，每個月份的倒數第二個工作日是其交割日。

金盛A50為您介紹A50的三大功能：

1、投機功能

目前，由于滬深300股指期貨的入市門檻高，導致很多投資者望而卻步。相比之下，新華A50期貨合約則具有合約規模小、杠桿比率高、資金占用低、交易時段長、進入限制少等一系列優勢，勢必將彌補這部分投資者的投資缺口。

此外，新交所在交易時間上的設計也是獨具匠心。除了白天同步交易之外，還推出了16:10-2:00(次日)的晚盤交易。由于這段時間正是國內披露有關重要新聞及相關信息的時候,

因此晚盤交易對于投資者來說可謂是彌足珍貴。通過A50期貨合約，投資者可隨即對價格作出調整，相對于無法在國內及時進行交易的投資者來說，新華A50期指合約可以方便的降低其持倉風險。例如，某投資者持有滬深300隔夜多頭倉位，但是晚上出臺的政策對股市構成利空，通過A50期指合約，該投資者可以在A50做空，從而規避自己在國內股指期貨上多頭持倉的風險。

另一方面，新加坡的碗盤收盤價格已經包含了最新消息，可以為我國翌日的股市開盤價格定下一定的基準。從過往走勢來看，A50走勢時常領先于滬深300,

投機者因此也可以更加準確地捕捉市場行情。另一方面，從波動率的角度來看，A50期貨合約較滬深300期貨合約波動程度更加劇烈，這也給投機者提供了更多的投機機會和選擇。

2、套保功能

由于A50與滬深300指數有極高的相關性，投資者便可以利用此屬性進行套期保值交易。據2011年1月18日的統計結果顯示，兩者30天、60天及1年期的相關性皆達94%以上(表一)，且隨著期限的增長，相關性有遞增趨勢。因此A50可以作為滬深300指數有效的避險工具，豐富了國內投資者避險渠道。此外，金融股在A50指數中的權重高達50%以上。換句話說，當國內金融板塊有異動時，必將相應比率地對A50造成影響，且變動要更甚于滬深300期指。特別值得注意的是，在國內盤非交易時段發生加息或公布分紅等突發性事件時，投資者可通過新交所A50期貨合約對沖手中的銀行股或滬深300股指期貨頭寸，進而防范開盤時的跳漲/跌所帶來的損失。

新華富時A50跟國內股指有什么區別，哪里可以做A50？

A50指數是根據新華富時A股指數編制規則，從A股市場選擇合格的最大50只藍籌股組成的指數。 　　它在新加坡交易所上市交易，是國際投資機構唯一可以在海外直接投資以中國股票為標的的指數。同時，在新加坡交易所交易的還有以這個指數為標的的股指期貨。簡言之，新華富時A50指數是在新加坡交易所交易的，主要為QFII資金操作的金融衍生產品，以對沖在中國國內的投資。 　　其各項指標包括業績表現、流動性、波動性、行業分布和市場代表性均處於市場領先水平。A50指數占有A股市場流通市值的33.2%，新華富時中國A50指數與上證50指數高度相關，屬于競爭性指數。 新華富時A50指數期貨是在每年的2、3、5、6、8、9、11、12月，每個月份的倒數第二個工作日是其交割日。 目前國內有A50指數產品的公司不多，金盛A50指數是其中一個，想要了解更多可以詢問這些專業人士。

A50期指當月連續是什么意思？

　　就是A50期指的當月連續，以下為詳解。

　　一、A50期指

　　新華富時A50指數是新華富時指數有限公司編制的由中國A股市場市值最大的50家龍頭股構成的股票指數，在新加坡交易所上市交易，是國際投資機構唯一可以在海外直接投資以中國股票為標的的指數。同時，在新加坡交易所交易的還有以這個指數為標的的股指期貨。

　　二、當月連續

　　就是所有的最近一個月份（并非當前月份，下面解釋）的合約連續起來，因為合約月份的遠近不同，其價格變化規律也不同。比如交割月的價格最接近于現貨價格，而距離交割月三、四個月后的合約則是交易量最大的。所以為了研究上的方便，就采取了“連續”合約的形式來觀察，這里的“當月連續”不是一個固定的月份，而總是變動的。比如今天是12.22，那么“當月連續”就是IF0901，因為IF0812在12月19日已經交割了（每月第三個周五交割）。如果過了09年1月16日（IF0901交割的日子），則“當月連續”又變成IF0902了。

請問誰知道：新加坡新華富時A50指數的交割月與交割日期？

由于海外對沖基金還不能直接進入A股市場，而與中國股票掛鉤的只有該指數期貨，每到交割日前期，海外對沖基金一方面賣空這個指數，另一方面向QFII融券；交割日當天再賣出向QFII融券的這些股票，打壓國內A股指數，同時在新華富時指數的賣空交易上獲利。

是否會發生大跌還要看在該交割日，持倉敞口是不是很大，如果很大就說明有很多資金都在對賭這一天的指數波動，那么發生大跌的可能性就很大。反之亦然。

簡單的說，就是在臨近8月交割月的時候，向市場拋出股票，也就是砸盤。同時在新交所賣出A50指數期貨。

這樣在期貨和股票現貨市場都做空，雖然股市蓄意砸盤會造成自己的損失，但因為期貨是杠桿交易，所以一但股票指數下跌，那么其在期貨上的收益會遠大于股票的損失。舉例來說，如果用相同的資金做空股市和A50，股市和A50都下跌10%，那么期做空股市的資金只損失了10%，但是做空A50那部分資金由于杠桿作用（10%左右），其收益是100%。

綜合兩個市場，最終會盈利90%。如此巨大的利潤，當然會吸引國際游資頻頻上演交割日魔咒。

A50簡介：

新華富時A50指數是新華富時指數有限公司編制的由中國A股市場市值最大的50家龍頭股構成的股票指數，在新加坡交易所上市交易，是國際投資機構唯一可以在海外直接投資以中國股票為標的的指數。

同時，在新加坡交易所交易的還有以這個指數為標的的股指期貨。

新華富時A50指數期貨是在一年中的3、6、9、12月以及這些月份其后的兩個延展月的倒數第二個工作日為交割日期，也就是說每年的2、3、5、6、8、9、11、12月，每個月份的倒數第二個工作日是其交割日。

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a 50期貨指數什么意思？

A50期指，全稱富時中國A50指數期貨。作為股指期貨，它跟蹤的是富時中國A50指數。富時中國A50指數是由全球知名指數編制公司——富時羅素公司推出的一支實時的可交易指數，指數官方代碼：XIN9，RIC代碼：FTXIN9。

A50指數由中國A股總市值最高的50家公司組成，其總市值占A股總市值近33%；A50指數也是國際投資機構唯一可在海外直接投資以中國股票為標的的指數。因此許多國際投資者認為它是最能代表中國A股市場的指數，把它看作衡量中國市場的精確指標。而股指期貨，即股票指數期貨、期指，是以股價指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期后通過現金結算差價來進行交割。A50期貨就是以A50指數為交易標的的股指期貨。