高頻交易是什么意思？有很多的人不明白，什么是高頻交易？

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有很多的人不明白，什么是高頻交易？

關于交易頻率的對比參數很多啊。

通常說高頻指的是在外匯市場、期貨市場中的交易模式。在極短的時間內，多次參與市場交易都可以算是高頻，這個并沒有指定多少時間內交易多少次算是高頻，在外匯市場中日內交易都可以操作”日內波段“、”日內抄底“、”日內突破“等等很多套路。而高頻一般會使用比較重的倉位，看準行情快進快出。各人的理解不盡相同，也沒有教科書規定什么是高頻。希望這樣能讓大家認識一下高頻吧。

什么是高頻交易？

復雜一點，高頻交易一定都有以下特點：

1.計算機控制，人是控制不過來的。

2.低費率。費率一般都在萬分之一以下，美國甚至會出現負費率（流動性提供商Rebate）3.持倉/反應時間按秒算（高頻），甚至按毫秒微妙算（超高頻）一般還有以下特點：4.每筆低回報率，0.01%平均每筆回報算高的5.高Turnover,每天交易1000個來回不算多。6.低交易風險，年化SharpeRatio10不算高7.高杠桿,30倍杠桿不算高8.高總回報率。做高頻年化回報低于200%你都不好意思跟人說。9.高競爭，這是一個零和游戲。機會就那么多，我賺了，你就賺不到甚至賠了。10.速度為王.因為托管服務器間幾米的距離，NYSE迫于壓力加了固定的延遲。FPGA,GPA計算在這上的運用并不新鮮。總的來說，很不幸，這個是市場的發展方向。因為計算機的發展，人越來越難跟機器競爭了。P.S.70%的流量很多都是做市商，他們有費用回扣，所以交易得多。交易不賺錢，靠費用回扣盈利（美國大的幾個高頻交易商一天都有1million+的回扣，2012年數據）再加一條：11.非常恐怖的系統風險。最新的一個是騎士資本，很短的時間虧了4億美金+

什么是股票高頻交易？高頻交易好嗎？

即指交易頻率只有幾毫秒的高頻交易操作員。高頻交易穩穩的把價差賺到了手，而且整過過程可能只有幾毫秒的時間。

個人投資者要買某一只股票的時候輸入了一個買入指令，這個指令傳達到美國第三大股票交易所BATS。幾乎同一時間，高頻交易員就能獲取這一指令（這就相當于交易員已經確切地知道了你的交易計劃），并搶在個人投資者之前買入這只股票。幾毫秒之后，高頻交易員再將這一股票加價賣給個人投資者。

任何擁有股票的人都是高頻交易者這種手段的受害者，交易員們能夠得知投資者將要買入那只股票，并利用先進的技術先于投資者買入這些股票，然后緊接著把這些股票以更高的價格賣給投資者。

做市商與高頻交易的區別？

做市商，從字面上理解是創造市場者，在臺灣稱為“造市者”，在香港則稱為“莊家”。由做市商組織主導的市場稱為做市商市場，相應的組織模式稱為做市商制度。

美國金融市場的監管機構證券交易委員會將做市商定義為“隨時在公開報價下買入和賣出某一證券的機構”。

高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某只股票在不同交易所之間的微小價差。這種交易的速度如此之快，以至于有些交易機構將自己的“服務器群組”安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。

一天交易10次算高頻交易嗎？

不算！高頻交易有三個特點，一，它是一種高級的量化策略，會在市場數據分析、選擇交易策略、最小化交易成本、執行交易等整個投資過程中使用算法；

二，日內交易頻繁，很多時候日內頭寸持有時間不超過幾秒鐘甚至不到一秒鐘，一天可以進出場幾百次；

三，隔夜頭寸數量很低甚至沒有隔夜頭寸，以便于規避隔夜風險、降低占用的保證金。

高頻交易和量化交易有何不同？

1、含義上的區別高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易。量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

2、特性上的區別高頻交易的特性是都是由計算機自動完成的程序化交易；高頻交易的交易量巨大；高頻交易的持倉時間很短，日內交易次數很多；高頻交易每筆收益率很低，但是總體收益穩定。量化交易的特性有紀律性。根據模型的運行結果進行決策；系統性。具體表現為多層次、多角度、多數據；套利思想。定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉估值洼地，并通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利；概率取勝。定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律并加以利用。

3、交易策略上的區別高頻交易的交易策略有低延時交易。低延時交易是高度超低延遲網絡的依賴性。他們的算法利潤提供信息，如競爭性招標，并提供到他們比競爭對手更快微秒。量化交易的交易策略包括統計套利、算法交易。統計套利是利用資產價格的歷史統計規律進行的套利，是一種風險套利，其風險在于這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。算法交易是指通過設計算法，利用計算機程序發出交易指令的方法。

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