基差風險是什么？滬深300基差率是什么？

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滬深300基差率是什么？

基差=現貨價格—期貨價格基差率=基差/現貨價格（基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由于期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。）

股指期貨中，基差=滬深300指數點位—股指期貨合約價格（基差可以為正數，可以為負數）基差率=基差/滬深300指數點位（所以有正基差率，負基差率）

基差為正說明什么？

基差為正，正基差就是說市場上的信用違約互換的票息偏高，債券的利差相對偏低。正基差這種情況的發生通常也有4種原因。

正基差是回購市場不完善。正基差從理論上講，如果一個俊券可以被長期外借，賣到市場上，正基差而且沒有附加成本的話.信用違約互換的a息是不大可能高于債券利差的。正基差因為投資者可以無成本地借人債券并在市場上賣出，正基差同時出售違約互換對沖信用風險。正基差這種行為本身會使債券價格下跌，正基差債券利差上升，正基差從而消除正基差。但是，正基差借人債券而出售到市場上的行為需要完善的回購市場，正基差所以回購市場不夠完善就會造成正基差的出現。

影響基差的因素有哪些？

基差分為負數，正數，及零的三種市場情況：

1基差為負的正常情況：

在正常的商品供求情況下，參考價持有成本及風險的原因，基差一般應為負數，即現貨價格應小于該商品的期貨價格。

2基差為正數的倒置市況：

當市場商品供應出現短缺，供不應求的現象時，現貨價格高于期貨價格。

3基差為零的市場情況：

當期貨合約越接近交割期，基差越來越接近零。對買入套期保值者有利的基差變化：

豆粕基差是如何確定的？

豆粕基差=豆粕現貨價格-豆粕期貨價格

基差（basis）是某一商品于某一時點和地點的現貨價格與期貨價格之差。所謂期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值。

由于期貨價格和現貨價格都是波動的，因此基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。

影響基差的因數有哪些？

一是運費成本。各地與期貨交割地點的距離不同導致了基差的差異。

二是持有成本。主要包括儲存費用和資金成本，這也影響基差的大小水平。

三是現貨供求情況。當某地現貨短缺時，其現貨價格相對期貨價格就會出現上漲，表現為基差變強，反之則表現為基差變弱。

基差反映現貨和期貨兩個市場之間的運輸成本和持有成本，同時會隨著市場供求變化而總是處于不斷的變化中。

利率風險管理的作用和意義？

所謂利率風險管理，是指商業銀行為了控制利率風險并維持其凈利息收入的穩定增長而對資產負債采取的積極管理方式。

利率風險常常產生于資產和負債之間的成熟期差異，也產生于資產和負債之間的利率調整幅度差異。

在80年代，利率風險管理的研究重點是利率變動對銀行利差的影響。

90年代以來，由于銀行資產的多樣化及企融衍生工具的發展，利率風險管理的任務轉向分析利率變動對銀行資產、負債的市場價值及資本凈值的影響。

基差成交量指什么？

是指進口商經常采取的定價和套期保值策略，是進口商用期貨市場價格來固定現貨交易價格，從而將轉售價格波動風險轉移出去的一種套期保值策略。

進口商經常利用基差交易進行套期保值。進口商在與出口商談判時不確定固定價格，商定采用交易所的期貨價格加上出口商的持倉費作為浮動價格，從而固定買入現貨時的基差為持倉費。

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