股指期貨如何進行交割？股指期貨的交割日期是怎么計算的？

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股指期貨的交割日期是怎么計算的？

滬深300期指每個月都有一個合約交割，交割日是合約交割月的第3個周五。有些外盤期指只設立季末合約只有3、6、9、12四個月份有交割合約。到期的時候和其他期貨一樣，都需要進行交割。一般的商品期貨和國債期貨、外匯期貨等采用的是實物交割，而股指期貨和短期利率期貨等采用的是現金交割。所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最后結算價，通過與該最后結算價進行盈虧結算來了結頭寸。

股指期貨交割的實物是什么？

是現金。

按照中國金融期貨交易所的規定，股指期貨進行交割進行實物往往是現金采用現金交割的方式進行交割，現金交割呢，按照股指期貨交割月份到期日的那個價格進行現金交割，買賣雙方按照當前的價格進行協議平倉。也是比較合適和恰當的。

股指期貨結算日前買入下月合約需要本月交割嗎？

股指期貨中，“下月連續”合約的交割日期是下個月的第三周周五。遇節假日順延。只有“當月連續”的合約才需要交割，其他不是當月的合約是不需要結算的。簡單說，合約標識的月份就是合約交割月份。如IF1512，代表IF1512合約在2015年12月結算。

12月期貨交割日是哪一天？

1.12月20號是12月股指期貨交割日，由于目前是上攻趨勢，后期隨著空單合約加速平倉換月，可能會導致指數在本周下半周繼續加速上漲。

2.大的方向上目前處于冬季攻勢中，趨勢為王，踏雪而上，只要指數上升趨勢不跌破，就是妥妥的看多做多。

股指期貨12月合約，本周交割，空頭將加速離場，這可能會導致指數快速上攻，造成逼空氛圍。

3.方向上，科技，券商，指數基金，各類科技etf都還有空間，機會多多，堪比今年9月金秋行情，但是依然是一個波段行情，漲完也是要休息的，買入位置越低，風險收益比越好，再過個2周，或許指數基本就是風險高于收益了

4.此外，股指期貨依然是指數強多環境下，也是一個比較容易和輕松的賺錢工具，因為股指期貨不需要做股票選擇，指數上漲過程中持有多單就能簡單賺錢。

股指交割日,為什么會導致股票下跌？

1、股指交割日，股票的操作頻繁，容易做空，空單非常集中，而多單持有非常分散，最大多單持有才962手，今天交割日，空單要獲利的話必然做空A股，才能打壓期指獲利！交割日對股指期貨結算價進行操縱是導致“交割日效應”的一個重要原因。滬深300指數期貨合約的最后結算價以最后交易日標的指數最后兩小時的算術平均價計算出來。這不僅有助于避免因市場操縱所導致的股價異常波動，還能夠增加套利者的基差風險，促使多數套利者在到期之前平掉套利組合頭寸。而且，最后結算價時間跨度區間更長，遠長于臺灣的30分鐘，因此能夠更加有效避免操縱行為的發生，有助于更好地減少“交割日效應”。

2、股指期貨與商品期貨一樣，每個合約都有交割日，到了這一天，所有該合約平倉結算。每個合約完成交割的最后一天。在這一天閉市前，所有賣方、買方客戶必須將合約平倉，現金交割，否則視為違約。中國的股指期貨交割日是合約交割月的第3個周五，如2009年11月合約（IF0911）交割日是11月的第3個周五即11月20號。滬深300期指每個月都有一個合約交割，而不是3、6、9、12但許多外盤期指只設立季末合約，故只有3、6、9、12四個月份有交割合約

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