股票期權如何交易教程？期權交易規則及操盤手法？

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期權交易規則及操盤手法？

交易規則及操作手法如下：

1、交易時間：交易日的9:30-14:30提交為當天成交；14:30之后的提交為第二天成交。

2、行權期和方式：行權期分為2周-12周,行權期越長權利金越高；行權方式為美式行權,在期限內任何時間（除建倉當天）獲利都可以選擇行權。

若股票遇到停牌,停牌時間沒有超過行權期那么不受影響；超過行權期那么按照復牌后第一天的開盤價成交。

3、不能買入的股票：停牌的股票,ST股票,開盤漲停或者跌停的股票,開盤漲跌超過8%的股票。

4、券商強制平倉和風控原則：

（1）券商會在滬深個股連續3個漲停或中小板連續兩個漲停后強制平倉。

（2）中間不連續漲停不累計。

股票期權交易100問（五）期權漲跌幅怎樣規定？

經中國證監會批準，目前在上海交易所上市交易的股票期權合約品種只有“上證50ETF期權合約”。上證50ETF期權的合約標的為“上證50交易型開放式指數證券投資基金”，簡稱為“50ETF”，證券代碼為510050。合約類型包括認購期權和認沽期權。根據上海交易所的規定，對上證50ETF期權的漲跌幅限制如下：

（1）認購期權漲跌幅限制

認購期權最大漲幅＝max｛合約標的前收盤價×0.5%，min[（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×10％｝

認購期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％

（2）認沽期權漲跌幅限制

認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min[（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝

認沽期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％

舉例說明：認沽期權的最大漲幅。以50ETF4月沽2700合約為例，2018年4月3日該合約的漲停價為0.3397，行權價：2.7，合約標的前收盤價（4月2日）：2.702

公式：

認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min[（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝

=max{2.7*0.005,min[（2*2.7-2.7022），2.702]*10%}

=max{0.0135,min[2.698,2.702]*10%}

=max{0.0135,2.698*10%}

=max{0.0135,0.2698}

=0.2698

50ETF4月沽2700合約的漲停價=前一交易日合約結算價+當日認沽期權最大漲幅

=0.0699+0.2698=0.3397

參考：上海交易所-股票期權合約規格，《關于上證50ETF期權合約品種上市交易有關事項的通知》

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