滬深300股指期貨合約的交易代碼 滬深300,上證50,中證500股指期貨的交易代碼是怎么制定的

本文是小編在網上收錄到的有關“滬深300股指期貨合約的交易代碼 滬深300,上證50,中證500股指期貨的交易代碼是怎么制定的”的主要內容，里面將有關“滬深300股指期貨合約的交易代碼 滬深300,上證50,中證500股指期貨的交易代碼是怎么制定的”的內容拆分成了幾小段，希望可以對你有所幫助！

滬深300,上證50,中證500股指期貨的交易代碼是怎么制定的？

滬深300股指期貨是我國首個股指期貨品種，交易代碼為IF，是股指期貨（IndexFutures）的首字母組合。根據“可識別性、傳承性、兼容性和擴展性”的設計原則，在廣泛征求相關機構、專家的基礎上，上證50和中證500股指期貨采用了類似滬深300股指期貨命名的設計，交易代碼分別為IH和IC。其中，I代表指數期貨（Index），H代表上海（ShangHai）證券交易所，指代上證50指數，C是中證指數（CSI）首字符，指代中證500指數。

if股指期貨對應什么指數？

目前在中國金融期貨交易所掛牌上市的股指期貨品種有三個，分別為滬深300股指期貨（IF）、上證50股指期貨（IH）、中證500股指期貨（IC），下面就介紹一下這些品種所對應的指數以及相應的合約規則：

滬深300股指期貨（IF）

滬深300股指期貨合約

滬深300股指期貨在2010年4月16日上市，交易代碼為IF，合約乘數為每點300元，也就是獲利一個點賺300元，最小變動價位為0.2個點，即波動一下是60元的盈虧；

所對應的指數為滬深300指數，該指數是由上海和深圳證券市場中市值大、流動性好的300只股票組成，綜合反映中國A股市場上市股票價格的整體表現。

滬深當月是什么指數？

1.滬深300指數簡稱:滬深300

2.由上海證券交易所和深圳證券交易所聯合編制的滬深300指數于2005年4月8日正式發布。

3.指數代碼:滬市000300深市399300

4.滬深300指數以2004年12月31日為基日,基日點位1000點。

5.滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本，其中滬市有179只，深市121只。樣本選擇標準為規模大、流動性好的股票。

6.滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性。

滬深300股指期貨合約的交割日是怎樣確定的？

交割日：就是指交易雙方同意交換款項的日期。就期貨合約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。如不想進行交割，必須在交割日或最后交易日之前將期貨合約平倉。

具體類型：

股票、商品期貨、股指期貨交易雙方同意交換款項的日期。

交割：期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數合約的交割采取現金結算方式。

就期貨合約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。商品期貨交易中，個人投資者無權將持倉保持到最后交割日，若不自行平倉，其持倉將被交易所強行平掉，所產生的一切后果，由投資者自行承擔；只有向交易所申請套期保值資格并批準的現貨企業，才可將持倉一直保持到最后交割日，并進入交割程序，因為他們有套期保值的需要與資格。

交割日：根據芝加哥期貨交易所規定，交割日為交割過程內的第三天。合約買方結算公司必須在交割日將交割通知書，連同一張足額保付支票送抵合約賣方結算公司的辦公室。

而中金所規定每個月的第三個周五是股指期貨的交割日，如2013年5月21日，周五，是股指期貨1005合約的交割日，之前業內人士普遍認為市場不會出現交割日效應，從20日期現走勢趨近以及5月合約持倉持續縮減的情況看，這一判斷顯然有其合理性。

滬深300股指期貨的交易手續費一般是多少？

滬深300股指期貨交易所保證金比例是15%，相當于6倍杠桿，交易所保證金約173000元/手。滬深300股指期貨是中國金融期貨交易所上市的品種，代碼IF，合約乘數300，最小變動價位0.2點，因此合約價位每波動一個最小單位，對應的盈虧就是60元/手。目前滬深300股指期貨一手手續費按照成交額乘以0.00002323收取，按照3800價位計算，一手手續費26.4元左右。如果做日內交易，交易所會加收成交額萬分之6.67的手續費，因此建議通過鎖倉的方式來降低日內交易成本。

股指期貨雙平什么意思？

雙平：就是做多的平倉賣出合約，此時做空的人正好平倉買入合約。雙方都是平倉，所以叫“雙平”多開多頭開倉。指期貨交易時間：早開盤15分鐘晚收盤15分鐘。

根據《滬深300股指期貨合約》（征求意見稿）中規定，交易時間為“上午9：15-11：30，下午13：00-15：15”，最后交易日時間“上午9：15-11：30，下午13：00-15：00”。

也就是說，除了最后交易日外，滬深300股指期貨開盤較股票市場早15分鐘，收盤較股票市場晚15分鐘。這一設計更有利于期貨市場反映股票市場信息，便于投資者利用股指期貨管理風險。

以上就是有關“滬深300股指期貨合約的交易代碼 滬深300,上證50,中證500股指期貨的交易代碼是怎么制定的”的主要內容，如果沒法解決您的問題，可以直接在本文下方的評論區留言告訴我們哦~或者您也可以點擊本站其他欄目，還有更多精彩干貨供你學習和參考喲~