股票如何做無風險套利 如何利用股指期貨期現套利獲取無風險收益

一、無風險套利有實例嗎

當然可行,不過無風險套利品種較多,不清楚你指的是哪種.另外,這里指的無風險相對于正常交易中產生的風險.以目前國內股市來說,ETF基金在交易通暢并且有一定資金實力的情況下就可以進行無風險套利.因為在市場上交易的ETF多是以供求關系決定的價格走勢,當買盤積極時,會產生“溢價”（反之產生“折價”），當“溢價”水平超過手續費時就可以進行無風險套利了。即如果ETF市值大于ETF凈值而產生套利機會，稱之為“溢價套利”；反之ETF市值小于ETF凈值而產生套利機會，稱之為“折價套利”。溢價套利中，套利者先買入一籃子股票組合（成本近似為ETF凈值），然后發送申購指令要求實時申購，最后將申購的ETF份額當日賣出（收益近似為ETF市值），賺取“ETF市值和ETF凈值之差乘以套利單位（如100萬）”的收益，只要該收益值大于套利費用，套利者就可賺錢。折價套利中，套利者先買入ETF份額（成本近似為ETF市值），然后發送贖回指令要求實時贖回，最后將贖回的籃子股票組合賣出（收益近似為ETF凈值），賺取“ETF市值和ETF凈值之差乘以套利單位（如100萬）”的收益，只要該收益值大于套利費用，套利者就可賺錢。如果是股指期貨推出初期,由于不同交割期期指中存在的基差原因,也會出現無風險套利的情況,但由于目前咱們國家還沒有股指期貨(即將推出).推出后可以關注一下

二、阿爾法套利的具體操作方法

阿爾法套利是指指數期貨與具有阿爾法值的證券產品之間進行反向對沖套利.也就是做多具有阿爾法值的證券產品,做空指數期貨,實現回避系統性風險下的超越市場指數的阿爾法收益.為實現阿爾法套利,選擇或構建證券產品是關鍵.首先,兼具折價率與超額收益阿爾法的證券產品是進行阿爾法套利交易的首選.包括具有折價率,并能超越市場指數的認購權證,封閉式基金等.其次,具有超額收益阿爾法的證券產品是進行阿爾法套利交易的次選.主要包括開放式股票基金,股票,行業指數產品.

三、教你如何利用套利來捕捉低風險的賺錢機會

套利是指利用一個或多個市場存在的各種價格差異，在不冒風險或冒較小風險的情況下賺取較高收益率的交易活動。也就是說，套利是利用資產定價的錯誤、價格聯系的失常以及市場缺乏有效性等機會，通過買進價格被低估的資產，同時賣出價格被高估的資產來獲取無風險利潤的行為。套利是市場無效率的行為，而套利的結果則促進市場效率的提高。套利有五種基本的形式：時間套利、空間套利、稅收套利、工具套利和風險套利。　　時間套利是指同時買賣在不同時點交割的同種資產，它包括未來對未來的套利和現在對未來的套利。空間套利是指在一個市場上低價買進某種資產，而在另一個市場上高價賣出同種資產，從而賺取兩個市場間差價的交易行為。 稅收套利是指利用不同投資主體、不同證券、不同收入來源在稅收待遇上存在的差異所進行的套利交易。　　工具套利是利用一標的資產的現貨及各衍生證券的價格差異，通過低買高賣來賺取無風險利潤的行為。 風險套利是指利用風險定價上的差異，通過低買高賣來賺取無風險利潤的交易行為。　　通俗地講，套利是指人們同時買進和賣出兩張不同類型的期貨合約。交易者買進自認為是“便宜的”合約，同時賣出那些“高價的”合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。　　套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。　　套利是一種比較成熟的投資模式，相比單向投機的交易來說，具有風險較小，收益較穩定的特點，因此非常適合大資金量、風格穩健的投資者采用。在實際操作中，由于現貨交易關系到眾多股票同時下單，所以好的套利軟件至關重要。　　招商證券和招商期貨公司聯合推出的股指期貨套利軟件是一個能夠實現跨市場、多品種程序化交易的執行平臺，通過對數據進行即時、完整、準確的分析，發現股指期貨與現貨的套利機會，及時執行一系列交易，同時可拓展期貨跨期套利、一籃子股票的自動交易等多種交易方式。　　無風險套利屬于跨期套利的一種，而跨期套利在同一種商品不同交割月份合約之間的價差出現異常變化時，在同一期貨商品的不同合約月份建立數量相等、方向相反的持倉如何把握主力持倉量，并以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。當然，滿足這樣條件的“無風險”同時又有穩健收益的套利機會并不多見，一旦發生，往往會吸引資金積極參與

四、為什么有人說ETF100w可實現無風險套利！

以上就是有關股票如何做無風險套利的詳細內容...