期貨市場與現貨市場的關系 現貨市場和期貨市場名詞解釋

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現貨市場和期貨市場名詞解釋？

期貨市場和現貨市場：期貨是相對現貨而言的。他們的交割方式不同。現貨是現錢現貨，期貨是合同交易，也就是合同的相互轉讓。

期貨的交割是有期限的，在到期以前是合同交易，而到期日卻是要兌現合同進行現貨交割的。

期貨和現貨的價格關系？

一是標準化的區別。現貨價格是具體化的價格，而期貨價格是標準化的價格，具體到規格品種，還有質量的升水和貼水。期貨的交割月份價格仍然是標準價，或稱為標準現貨價。二是基準價與最終價的區別。期貨價格由于是通過集中交易，經過公平公正競爭產生的，所以被當作一種國際貿易的基準價，既不是批發價也不是零售價，其交割日的現貨價格也是基準價。正因為期貨價格有此特點，期貨市場才具有形成價格的功能。從理論上講，期貨價格與現貨價格的數量關系應表示為：期貨價格=現貨價格+持有成本。其中，持有成本是指在正常的供求關系條件下，廠商持有某種商品所付出的倉儲費、利息等費用。最后分享一個我在期貨市場8年的經驗給你吧！我的建議是：能不做期貨盡量不做！這是一條很容易成為不歸路的險道！祝你順利！

現貨市場、期貨市場與期權市場的區別是什么？

定義：現貨期權：實際上就是一種到某特定時刻可以用特定的價格買入或賣出特定的證券、商品、利率等投資工具。

實際上現貨期權與期貨期權的差異在于交割物。

現貨期權實際上到相關期權合約到期要行權時，交割物是現貨即實物。

期貨期權：即其交割物是一份期貨合約。

遠期市場：是指交易買賣合約格式不固定(一般是買賣雙方自行決定合約交易內容，有些情況下這種合約是金融機構幫客戶量身訂做的一份合約)的一個場外交易市場。期貨市場：是指交易買賣合約完全格式化的一個場內交易市場。區別：

（1）參與者不同。

遠期一般為專業人士和大廠商，期貨則只要按規定繳存保證金，均可以參加；

（2）交易方式不同。

遠期由買賣雙方直接聯系并進行交易，期貨交易雙方不直接接觸，由經紀商代理；

（3）交易內容不同。

遠期交易可根據需要自得商訂，且要求履行，期貨則是標準化合約，易于轉讓，并非要求持有到期；

（4）交易場所不同。

遠期為場外交易，沒有固定的場所，期貨則是場內交易，競爭激烈；

（5）交易清算不同。

遠期原則上都在交割日進行現貨交割，期貨則不實行現貨交割，對未平倉頭寸，逐日結算保證金。

現貨和遠期市場在國內都是沒有正式形成的，期貨是正規的投資，并且已經很成熟。以上內容僅供參考，不做任何投資建議！

期貨和現貨之間差別多大才合適？

期貨和現貨之間的差異在于貨物的期限時間，現貨顧名思義就是現在有的東西現在你就可以在市場上買到的東西，以現在的價格，現在地點交易的東西，然后期貨就是未來的東西是沒有兌現的一種東西。

現貨是我們從市場上可以買到的，比如說我想買大豆，自己家養了很多的牲畜或者我家沒有養，我就單純的覺得是這個投資它有意義。我買了100噸的大豆，我放哪兒呢就別操心了，1塊8買的，然后等三個月之后它漲到2塊2了，那我把這個大豆再出出去，這不就賺了4毛錢嗎？一斤賺了4毛錢，100噸呢，這就是利用現貨賺錢，只不過這有很大的風險，貨物無論是保存還是運輸，還是涉及到的匯率風險都有。

期貨就是我看中這個貨物，未來假設大豆現在是1塊8，然后我買了看漲未來，我覺得它能漲，等它漲的時候就行使這個期權。到時候我就以1塊8的價格買入，但實際上它已經漲到2塊2了，那我1塊8買轉手我就可以賣掉，我沒有任何積壓的庫存，但是我買這個看漲期權是有手續費率的，就算當時我不行使這個錢也得花，畢竟投資是有代價的呀，買看跌期權也是同樣的意思。

兩者一個是現在有的，一個是未來才有的，很多人投資期貨都是大額投資，無論買股票買基金，你可以買個幾百塊錢的一兩千塊錢的都可以，雖然有股票幾百塊錢確實是不好操作。但理論上可以買期貨，從來沒有幾百塊錢幾千塊錢都買的，因為期貨是按一手進行交易，那可能涉及到的資金就是幾十萬上百萬甚至是更多的，因為期貨本來就是大宗交易，不是面向普通的幾百塊錢幾千塊錢的這種投資者的。

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如何利用期貨交易和現貨交易的聯動效應實現獲利？

謝謝提問:

如何實現期貨和現貨的聯動效應來實現套利，這個是期貨市場很經典的一個套利方式，即期現套利！

當然要實現期現套利，要明確幾個關鍵概念:期貨合約，基差，升貼水等

名詞1:期貨合約是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標準化合約。

名詞2:基差是某一特定商品于某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。它的計算方法是現貨價格減去期貨價格。若現貨價格低于期貨價格，基差為負值；現貨價格高于期貨價格，基差為正值。

名詞3:期貨貼水與期貨升水：在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨價格高于現貨價格稱為期貨升水；期貨價格低于現貨價格稱為期貨貼水。

搞清楚這幾個名詞后再來討論期限套利！

一般來說，大部分時間，期貨和現貨成正相關關系，但是有特殊實點或者偶然大事件等非可預測因素讓基差擴大或者減小，都存在套利機會！

期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品目前的價格，按照經濟學上的同一價格理論，兩者間的差距，即“基差”（基差=現貨價格－期貨價格）應該等于該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現了期現套利的機會。其中，期貨價格要高出現貨價格，并且超過用于交割的各項成本，如運輸成本、質檢成本、倉儲成本、開具發票所增加的成本等等。期現套利主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。

期現套利有兩種類型：當現貨指數被低估，某個交割月份的期貨合約被高估時，投資者可以賣出該期貨合約，同時根據指數權重買進成份股，建立套利頭寸。當現貨和期貨價格差距趨于正常時，將期貨合約平倉，同時賣出全部成份股，可以獲得套利利潤，這種策略稱為正向基差套利。

當現貨指數被高估，某個交割月份的期貨合約被低估時，如果允許融券，投資者可以買入該期貨合約，同時按照指數權重融券賣空成份股，建立套利頭寸。當現貨和期貨價格趨于正常時，同時平倉，獲利了結，這是反向基差套利。

通俗易懂的講就是關注基差的變化，舉個例子，比如:當某個期貨合約比現貨合約出現非常規的大價差的時候就是遠月升水出現高估，就賣出期貨合約，買入相應現貨，由于基差始終要回歸，回歸后兩邊清倉，實現套利；反之在貼水時按上面的操作進行反向操作即可！

期限套利對不同的品種，時機的把握，期現對沖的匹配度都有要求，具體品種具體分析！

歡迎和我具體交流！

現貨交易跟期貨的區別是什么啊？

現貨和期貨的主要區別如下：

1、屬性不同現貨交易的標的是當前市面上已經存有的實際貨物，現貨電子交易，是將現有的貨物（現貨）通過電子商務的形式，在網上按照一定的標準通過集合競價來統一的撮合成交，商品貿易屬性大于金融屬性。

期貨與現貨完全不同。期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易合約，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

2、保證金比例不同期貨市場保證金比例在5%-10%左右，保證金比例較低，杠桿較大，同時放大了投資的風險與收益。現貨市場保證金通常在20%左右，特殊情況（連續漲跌停板，臨近交割等）會增加保證金，杠桿適中，風險適中。

3、交易合約不同期貨交易的合約更偏工業用料，也有金融資產，而現貨交易的合約則包括農產品、中藥材、金屬等各種基礎用品。

4、交易基數不同期貨市場的最小單位是手，一般情況下，每手合約代表10噸甚至更多的貨物，即期貨市場交易基數是以噸計算，門檻較高，而現貨電子交易市場最小單位是批，每批合約代表幾千克至幾百千克的貨物，即交易基數是以千克計算，門檻較低。

5、交易時間不同現貨一般都有22小時交易，而期貨則只有9小時交易時間。

6、漲跌幅限制不同期貨有漲跌幅限制，現貨沒有。國內的期貨沒有跟國際接軌，國際期貨交易時間段不同，現貨與國際接軌。

為什么期貨價格和現貨價格基本走勢一致？

你好，因為期貨是需要進行交割的，既然是交割，那么就是和現貨結合在一起了。所以說，期貨作為遠期合約，可以預期現貨價格，但是最終還是與現貨價格趨于一致。所以說，期貨不可能偏離現貨價格太多而上漲，也注定要受現貨庫存，供應的影響申萬期貨技術哥為你作答

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