推薦幾本關于量化投資的書籍

推薦幾本關于量化投資的書籍

工具類：從基礎入門到金融建模，由淺入深，不同層次的都有。

1、《期權、期貨及其他衍生產品》

這本書是衍生品入門的經典教材。通俗易懂，但是也不失嚴謹。如果你是小白，對這些金融產品非常感興，非常建議從本書入手。你可以看到期貨市場的運作機制是什么、期貨的對沖策略、遠期和期貨的定價、期權的運作及定價等等，對這些基礎的內容都有比較體系統的介紹，當然B-S模型，CAPM模型等也有詳細全面的說明，比較直觀，也有不少實際操作的細節在里面，可以算一本百科全書。另外它也比較討巧地回避了復雜的數學，除了模型稍有些復雜之外，其他部分都比較易于理解。

2、《波動率交易：期權量化交易員指南》

這本書的實用性非常強，作者基于B-S-M模型，結合自己15年的期權交易經驗開發了自己度量波動率的方法，適用性非常廣。當然，也包括期權定價、對沖、資金管理等等一些基礎的內容。更有意思的是，這本書并不僅僅是數字，作者還考慮了很多心理因素，比如是什么驅動交易決策，人的情感偏差等等，他也提供了這些因素的量化分析。

3、《波動率微笑：寬客大師教你建模》

這本書更多探究的是“布萊克-斯科爾斯-默頓”期權模型，以及這個模型的拓展和表達。這本書也不是教科書式的介紹，你仔細讀會發現，里面既有模型介紹，也有交易模型背后的思想基礎和數學關系。所以，如果你想學習金融建模，我覺得這本書是個不錯的選擇。

4、《主動投資組合管理：創造高收益并控制風險的量化投資方法》

這本書是比較典型的西式思維，勝在數學上的嚴謹性和內容上的系統性，善于把直覺、靈感這種感性的認識通過各種模型或方法，轉化為分析、流程和結構。

故事類：有物理學家轉行做量化對人生的思考；有在次貸危機期間做空美國樓市大賺一筆的投資團隊，當然，這里面也少不了他們的策略。

1、《寬客人生》

什么是寬客？其實就是Quant，金融工程師，他們戲稱自己是礦工，靠數學模型分析金融市場。這些寬客中，最知名的就是伊曼紐爾·德曼，他本來是一名高能粒子物理學家，進入華爾街后成為高盛的常務董事，并且是著名的高盛量化策略小組的領導人。所以你會看到這本書的副標題是，“從物理學家到數量金融大師的傳奇”。只是，對一個事事講究精確的物理學家來說，如何適應狂熱的金融市場？又如何把物理方法應用到喧囂的金融市場中去？

2、《大空頭》

當市場所有人都在狂熱買入的時候，你會選擇反其道而行賣出嗎？2007年美國信貸風暴之前，次貸市場在美國依然紅紅火火，就有這么一群人看空美國的房地產市場。這四路天才團隊看穿了房地產泡沫，通過做空次貸CDS而大幅獲益，成為少數在金融災難中大量獲利的梟雄。這本書將帶你近距離看他們假設、論證、籌資、下注，到完成收割的驚心動魄的全過程。