一文帶你了解什么是量化交易(何謂量化交易)

今年以來，兩市單日的成交額屢屢破萬億天量。市場上就有這么個說法“兩市成交額度屢破萬億，是因為量化交易的發展導致的。”

近日，又有百億級別私募爆出內斗門。由于事關老百姓的錢袋子，所以，一直以來金融這個圈子里的風吹草動。總能牽動人們的神經，更何況豪門內斗這個戲碼。放在任何一個圈子里，都天生地帶著吸睛的屬性。此事，又帶有“量化”這一略帶神秘的字眼。也因此，著實地讓普通人，吃了一頓大瓜。

關于傳聞的具體信息，咱們不去細究。咱們今天聊一聊量化交易。

量化交易到底是個啥？

關于量化交易，百科里面給出的定義是：指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

再說得通俗一點，量化交易，就是把交易策略用計算機語言寫出來，交給計算機代替人工去執行買入賣出等交易相關指令的交易方式。

之所以選擇量化交易，是由于由計算機執行操作指令。可以規避掉人為操作的一些弊端。比如紀律性。比如速度優勢。

由于量化交易帶有一定門檻，普通人進入難度較大。再加上三五不時的總是會從市場上傳出幾段有關量化交易的負面信息。所以，往往會造成普通人對量化交易的曲解。

量化交易與普通人有多遠？

這不是一篇科普文。所以咱們今天就拋開那些大道理。談談身邊的那些量化交易。

“你買基金么？你的基金是一次買入還是定期投資？你所買的基金分紅方式是樣的？”很多人都會購買投資基金。當你在選擇買入基金方式的時候。就已經參與了一次量化投資。

比如，你選擇定期投資。那么是每兩周扣一次款，還是每個月扣一次款呢？一般人可能會選擇每個月扣一次款。那么從此以后每個月，系統都會從你的銀行卡上劃扣一筆資金去購買基金。這個自動劃扣資金的過程，就是量化交易。你所要做的，就是選擇定投劃款周期（策略的制定）

還是以購買基金為例。假設，你在網上看見某篇文章里面提及根據歷史統計。每兩周的周四，購買基金。比每個月的月初購買基金在同樣的投資時間內，會多獲利30%（以上只是假設）。

你決定試試看。所以你在選擇定投的時候，規定了每兩周的周四去劃撥基金。這個過程，就是你對量化策略的一次優化。

在股票或者期貨市場上，量化投資離我們也很近。

打開交易軟件， 你會看到各種指標。而交易軟件當中，一般都會帶有指標的編輯功能。你可以任意更改指標的參數。也可以根據軟件內置的函數說明來編寫自己的指標。比如在兩條均線金叉的時候加一個提示買入的圖表。死叉的時候加一個提示賣出的圖表。

這些，其實都是量化交易當中的一部分。你所缺的，就是一個可以實現自動買賣的接口程序而已。目前在國內市場上，也有可以提供相關功能的交易軟件可供選擇。具體，可以咨詢自己開戶的券商。這里就不再詳細說明了。

警惕量化交易的“陷阱”

量化交易不是萬能的。有優點就會有缺點。而因為量化交易對普通投資人來講，又帶有一定的門檻。所以，這里面就會有些人利用這些門檻去欺騙大眾。

而這類的把戲，在國外被稱為“黑匣子”。在國內，你也會經常看到某些販賣交易軟件的廣告。告訴你該軟件提供買賣信號。你只要根據信號操作，保證你可以盈利。

這是最低級，卻又最有歷史的一場騙局了。利用的就是大眾對未知的好奇，以及有著盈利的可能性。大部分人都會抱著試一試的態度上當受騙。

我們有句老話“眼見為實”，而在量化交易軟件上，由于信號是基于歷史數據來制定的，所以，完全可以做到讓你的“眼見不為實”。這里面設計到未來函數，設計到對數據的優化。

所以，牢記“天上不會掉餡餅”這句老話。如果這個軟件的交易信號真的那么牛，那做軟件的這幫人，那么做軟件的這幫人，是不會好心分享給你用的。

推薦一本書給你

詹姆斯·西蒙斯。美國大獎章基金創始人。他創建的文藝復興科技公司，是全球量化交易的頂尖。該公司，也被譽為最神秘的投資公司。

這本書叫《政府市場的人》，算是西蒙斯的一本傳記。如果你有興趣，可以去讀一讀。通過這家公司的掌門人，去了解量化交易的前世今生。

書中有這么一句話“我們只在50.75%的概率下，做到百分百的正確”。所以，量化交易終歸只是概率游戲。不要去相信那些標榜自己可以幫你盈利多少的廣告文了。至于如何做到百分百的正確，答案就請在書中查找吧。