CTA策略——唐奇安通道策略

唐奇安通道簡介

在順勢交易系統中，另一個經典的且歷史悠久的策略就是唐奇安通道，早在1970年其大名已經遠揚。當時美國有公司對最盛行的交易系統進行模仿測試，其結果顯示，在所有的測試結果當中唐奇安通道規則最為勝利。1983年，他被推舉為首屆“最佳獲利獎”得主，并將此獎項改為唐奇安獎。后來更讓唐奇安通道名聲的打造的事件還是，造就了不少千萬富翁的聞名的海龜計劃，當其交易法則被解密時，人們才發現他們運用的是修訂版的唐奇安通道法則。

唐奇安得理念運用了20日移動平均線所相關的波動率破位準則，環繞20日趨勢線構建了一個靈活的價格通道。其中每個波動率指標可以通過1日或者多日運行行情的實在波幅的平均值（即ATR）來計算。唐奇安通道的退出標準是運用以5日移動平均線加上ATR來計算。

詳細的交易規則：

假如當前未持有多頭倉位，且今日收盤價＞截至昨日的5日移動均值+1個單位的截至昨日的波幅均值ATR；同時，今日收盤價＞截至昨日的20日移動平均值+1個單位的截至昨日的波幅均值ATR，那么買入；

假如當前未持有空頭倉位，且今日收盤價＜截至昨日的5日移動均值MA5-1個單位的截至昨日的波幅均值ATR；同時，今日收盤價＜截至昨日的20日移動平均值MA20-1個單位的截至昨日的波幅均值ATR，那么做空；

假如當前持有多頭倉位，且今日收盤價＜截至昨日的5日移動均值MA5-1個單位的截至昨日的波幅均值ATR；或者，今日收盤價＜截至昨日的20日移動平均值MA20-1個單位的截至昨日的波幅均值ATR，那么平掉多單；

假如當前持有空頭倉位，且今日收盤價＞截至昨日的5日移動均值+1個單位的截至昨日的波幅均值ATR；或者，今日收盤價＞截至昨日的20日移動平均值+1個單位的截至昨日的波幅均值ATR，那么平掉空單。

其中平均波幅ATR可以通過較長期移動平均線的相應周期計算得出。

tradingview策略源代碼

下面是對應的tradingview策略源代碼：

//This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0at 網頁鏈接//?dongyun//@version=4strategy("唐齊安移動平均系統",overlay=true)longperiod =input(20,'長線')shortperiod =input(10,'短線')bandfactor_open =input(2,'開倉標準差')bandfactor_close =input(1.5,'止損標準差')AvgTrueRange =atr(longperiod)MAlong =sma(close,longperiod)MAshort =sma(close,shortperiod)band_open =AvgTrueRange *bandfactor_openband_close =AvgTrueRange *bandfactor_closeupline =(MAlong +band_open)>(MAshort +band_open)?MAlong +band_open:MAshort +band_opendownline =(MAshort -band_open)<(MAlong -band_open)?MAshort -band_open :MAlong -band_opencupline =(MAlong +band_close)<(MAshort +band_close)?MAlong +band_close:MAshort +band_closecdownline =(MAshort -band_close)>(MAlong -band_close)?MAshort -band_close :MAlong -band_closeplot(upline)plot(downline)plot(cupline,color=color.red)plot(cdownline,color=color.red)if close >upline[1]strategy.entry("Long",strategy.long,when=strategy.position_size <1)elseif close <downline[1]strategy.entry("Short",strategy.short,when=strategy.position_size >-1)strategy.exit('exit long',"Long",comment='exit Long',stop=cdownline,when=strategy.position_size >0)strategy.exit('exit Short',"Short",comment='exit Short',stop=cupline,when=strategy.position_size <0)

通過下圖我們可以看到策略入市和退出的機遇都在圖中顯示出來。

下面顯示在btcusdt4小時的K線上，唐奇安通道策略的收益曲線圖。

從圖中我們可以看到雖然策略已經有半個多世紀的歷史，但是在現代的交易品種中其依然有不俗的收益表現。作為一種趨勢跟蹤策略，它可以容易的抓住最主要的趨勢。同樣的它也有所有趨勢跟蹤策略所面對的共同的問題，在震蕩市場中，策略無效。

來源:雪球-量化交易系統初探