從哪里獲得股票數據(怎么得到大量股票數據庫)

一、從哪里獲得股票數據

行情數據源在上交所和深交所。

需要購買。

而且很貴。

象我們平常看到行情，是券商營業部所買，我們連到他們服務器，而接收到數據。

P2P數據接口使用說明(1)2009-03-18 08:58接口使用說明:

1. 壓縮包包含四個文件，分別為P2P.exe，P2P.CFG，zlib.dll和使用說明.txt，可以解壓到任意盤任意目錄下使用。

2. 支持的行情分析軟件有:

(1) 分析家2006，2005等，要求分析家主窗口標題最前面的幾個字是"分析家 -"，是否是破解版關系不大，最好是下載分析家官方網站的正版分析家，網址是http://www.fxj.com.cn，分析家其他版本號是否支持，我也沒全做試驗。

(2) 飛狐交易師，支持飛狐交易師，要求飛狐交易師主窗口標題最前面的幾個字是"飛狐交易師"或"證券分析師"，是否是破解版關系不大，最好是支持正版，用正版的。

(3) 新一代，要求大智慧主窗口標題最前面的幾個字是"大智慧Level" 支持的版本號有 09.0226，08.0907，08.0801，07.0205 共四個。

注：如果分析軟件的窗口標題不符合上面說的，則分析軟件無法接收數據。

以上三個分析軟件最好都是正版的，只要下載正版的軟件，安裝后，無需做任何修改即可使用。

接口再次說明一下，接口中的四個文件解壓到任意目錄下使用都可以，而無需解壓到某個分析軟件的某個目錄下，或替代某個分析軟件的某個文件。

接口完全是綠色的，無需安裝，也不會在注冊表中留下任何信息。

3. 每天9:15分以后用行情軟件中的數據管理功能先清除當天的行情數據，然后把右下角“發送數據”發送數據前面的鉤選上。

4. 如果不能在開盤前打開該軟件，比如10點半才打開，那么該接口會自動補充10點半之前的行情數據，為了能夠盡快的把前面的數據補充完畢，請把速度調節到100以上。

但如果是飛狐，則把該值調低一些，否則飛狐會來不及處理數據，把大量的數據放到內存中，造成飛狐使用內存越來越大，最后由于內存耗完造成飛狐或接口非法退出。

大智慧和分析家則不存在這個問題。

5. 收盤后，該接口具有白天行情的回放功能，回放前，最好先清除行情軟件中當天的行情數據。

6. 該接口由于是P2P接收數據，因此數據接收需要種子，只有和別的種子連上了，你就能接收數據了，你至少要和一個種子連上，當然，你連上別的種子后，你也就能稱為種子了，你也就能為別的人提供數據服務功能了。

7. 兩個人要連接成功，最好兩個人中有一個人的IP地址是公網地址，如果兩個全是內網地址則相互無法直接聯通，必須借助第三方才能聯通，該方法這里不再介紹了。

8. 如果網絡情況比較良好，則行情數據的延時一般不會大于0.5秒。

9. 接口的P2P連接信息中的字段說明

(1). 完成--為該IP接收到完整數據包的個數。

(2). 遠程請求--為該IP請求你發送的數據包序號。

(3). 本機請求--為本機請求遠程發送數據包序號。

(4). 請求返回--遠程響應本機請求的次數。

二、怎么獲取股票數據c

基本都是自己封裝CTP接口，程序端實現多賬戶、多策略的行情信號接收和委托提交/回報處理。

也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 這樣的封裝的比較好、多接口統一API的項目直接整合到程序化平臺的項目中使用。

通過程序接口用證券、期貨賬號登錄后訂閱品種的行情，證券、商品期貨、股指期貨、期權（全真模擬，9號就有實盤行情）都可以接收交易所的快照數據（例如商

品、股指都是500ms一個快照，數據結構也比較完整）。

然后交易平臺可以把行情數據廣播給各個策略程序，程序根據量化策略的邏輯判斷是否下單？掛單的方

式如何？掛單失敗是否追單？如何追單？

策略程序判斷要下單，則提交指令到程序化交易平臺，平臺把各個帳號各個品種中策略的邏輯持倉匯總為實際持倉，然后通過接口提交委托，并且處理委托回報。

行情數據一方面廣播給策略程序，一方面自己存數據庫，存下來的數據通過完整性檢測后，可以自己合成低頻率的數據，如

1分鐘、30分鐘、1小時、日度等等，這些數據會被用于策略回測，也可以用于市場微觀結構的觀察和研究，例如可以通過優化掛單方式來降低交易滑點。

Matlab可以做一些回測，實盤可能是比較不易用的。

一般可以用C++, Java, C#來利用CTP程序化交易接口實現實盤平臺，策略研究推薦用R做數據分析、統計、處理、可視化、策略分析、自動報告，用Rcpp（R調用C++）或者直接C++實現高性能回測，用單機并行或集群實現批量回測。

來源:生活資訊網