我對于5分鐘動量交易系統改良版說明，大家看看有沒有啥建議？

該系統的核心理念來自于關天豪老師《5分鐘動量交易系統》一書，大概介紹下就是，利用5分鐘k線與EXPMA20均線的上穿或下穿，同時配合MACD交叉來進行交易的一個系統。原書中的系統是應用于外匯和貴金屬交易中的，并且根據MT4軟件編譯的。我看了一下發現其實更加適用于某些期貨品種，遂花了點時間將其編譯到期貨軟件中使用，并對系統進行了一些個人經驗上的補充。真是一個人身兼了程序猿+攻城獅+操盤手的作用啊。

我個人認為，成熟的交易系統就是宏觀概率上的勝利，需要不停地以小成本來做試探，捕捉大趨勢行情，這點可能在日線圖中的波段交易系統體現得更加具體一些。但要注意兩點：

1.無論是成功率多高，盈利多穩定的系統，都不可能完全不造成損失，這就是為什么總是要設置止損條件。你如果要找個理由騙自己的話，你可以認為目前的虧損，都會變成以后的盈利，這是“盈虧同源”的理念，關于交易之“道”我以后再詳談了。

2.能否獲得最后的成功，還要看個人的執行能力，看他能在多大程度上戰勝恐懼與貪婪，缺乏執行力的交易系統就是幾行代碼罷了，甚至會造成不小的虧損。

下面進入正題了，我所使用的期貨看盤（交易）軟件是文華財經的贏智程序化交易軟件，然后部分規則與測試使用的期貨品種是螺紋鋼1405.先給大家看下大概的成果吧。

我這里選取的是一段上升的趨勢，只是為了簡單地展示一下，真正交易當然沒這么簡單，特別是在震蕩的時候，當你面對連續幾次的止損-反手-再止損時，就要考驗你的執行能力和心理承受能力了。

接下來說下這個系統的交易規則，代碼會在后面放出。

入場條件：

1.EMA指標和MACD指標發出同時發出買入或者賣出的信號，兩個信號的時間差在5根5分k線內都視為有效；

2.入場點位與EMA20均線的點位不能超過10個點（都是以螺紋鋼1405為例，不同品種有不同的點數）；

3.做多時的那一根k線必須是陽線，做空時的那一條需是陰線；

4.剛開盤時，第一根5分k線不做，第二根仍符合以上條件時可做；

5.收盤前15分鐘不再開新單；

6.以5分k線的收盤價下單。

止損條件：

1.開倉點位的上/下8個點左右的虧損點位；

2.動態止損點，等會會說怎么設置。

止盈條件：

1.“開倉位置與均線的距離”+7個點，平一半，然后調整止損點位到“一開始建倉的點位”+1點；

2.剩下半倉，直到出現趨勢發轉/反手時平；

3.跌到動態止損點時平；

4.反向脫離EMA20線7個點時平；

5.收盤前平掉所有頭寸。

舉個例子，現在RB1405的點位是3665，EMA20均線的點位是3660，出現做多信號，那么就在3665處做多，止損放在3665-8=3657，第一個止盈位置是3665-3660=5，5+7=12，3665+12=3677。行情運行到3677的時候，平一半，然后止損點位放在3665+1=3666，剩下半倉繼續行情。

我手動使用了RB1405 在11月的行情來進行測試，每次開單都是2手，一共進行了34次交易，成功盈利22筆，成功率是67.4%，扣除手續費后的盈利是2370元，對于2手6700的保證金來說，11月的收益率是35.3%。總的來說算是不錯了。如果更加靈活運用資金，收益率也許會更加客觀。

后來發現，該系統在日線圖上也有一定的價值，但對于期貨來說，日線級別的止損比較難設置，不過如果是用在股票上來確認入場點和止損點，倒有不錯的效果。股票我用了龍凈環保今年4月份以來的行情做測試（12年12月4號起的那波漲幅就不統計了），數量是100手，除權后也是100手，年初22.3元的股票，至今盈利是2275元，但未扣除相關費用，就算扣除后，收益率至少也有80%以上。下面兩張圖是我最近比較看好的安潔科技和銀邦股份的入場點。現在已經漲起來了，而且在IPO壓力之下的后續行情也不好說，不建議任何人追入。