什么是期權的Delta？Delta有什么特性？

我國目前有許多上市的期權品種，期權投資中，除了常見的行情指標之外，還有許多風險指標，其中最基礎的便是Delta了，那么期權的Delta是什么意思呢?相信很多朋友第一眼看到都是一頭霧水，那么我們一起看看吧。

DELTA值，是衡量標的資產價格變化時，期權價格變化幅度的指標，Delta=期權價格變化/標的資產的價格變化。DELTA值的絕對值大小與期權的內在價值有關，實值期權DELTA值的絕對值要大于虛值期權。由于期權權利金價格的變化不可能超過標的物價格變化的值，因此Delta值的絕對值在0和1之間。

買權的Delta一定要是正值； 賣權的Delta一定要是負值; Delta數值的范圍介乎0到1之間; 價平選擇權的Delta為0.5; Delta數值可以相加，假設投資組合內兩個選擇權的Delta數值分別為0.5及0.3，整個組合的Delta數值將會是0.8。

以上就是我為大家帶來的關于什么是期權的Delta？Delta有什么特性？的問題解答，希望對各位投資者朋友有所幫助。我們的期市都是有風險的，我們不管是期貨小白還是期貨老手，多掌握一些這些知識肯定是沒錯的，都是對我們的期貨投資有幫助的。想了解更多期貨知識，歡迎關注??官網(www.wuhansb.com)，讓我們一起打開期貨世界的大門！