什么是期限套利中的無套利區間？無套利區間介紹

期現套利的前提是期貨價必須高于或低于現貨價一大截。在高出一個幅度的情況下，可以進行正向套利，將現貨價加上這個幅度之后的價格稱為上邊界，則只有當期貨價格高于上邊界的情況下才能進行正向套利；同樣，在反向套利時，期貨價必須低出現貨價一個幅度，將現貨價減去這個幅度之后的價格稱為下邊界，則只有當期貨價格低于下邊界的情況下才能進行反向套利。當期貨價落在上下邊界之間時，顯然就無法進行期現套利了。因而將這個上下邊界之間便稱為無套利區間。

例如，假定滬深300指數為2200點，股指期貨合約還有一個月到期，如果從事正向期現套利，計算得到成本為10個點，從事反向期現套利成本為20個點，則該期貨合約的正向套利上邊界就是2210點，反向套利的下邊界就是2180點。于是，無套利區間就是（2180，2210）。這意味著，若期貨指數在該區間時是無法進行期貨套利的。

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