看跌期權價格如何計算？看跌期權價格計算公式

看跌期權，又稱“認沽期權”、“賣出看跌期權”或“敲出”，是看漲期權的對稱形式，是期權交易的一種類型，那么看跌期權如何計算呢？下文為大家帶來具體介紹！

看跌期權價格如何計算？

看跌期權價格＝看漲期權價格＋執行價格的現值－股票的價格。

看跌期權的推導公式是什么？

B-S模型是看漲期權的定價公式。根據看跌期權的平價理論，可以推導出有效期權的定價模型。根據看跌期權平價理論，購買股票和該股看跌期權的組合，在與購買該股票據和以期權交割價格為票面價值的無風險貼現債券相同的條件下，具有與看漲期權相同的價值，其表達式為：

S+PE(S，T，L)=CE(S，T，L)+L(1+γ)-T

移項得:PE(S，T，L)=CE(S，T，L)+L(1+γ)-T-S，將B-S模型代入整理得：P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即為看跌期權初始價格定價模型。

C—期權初始合理價格

L—期權交割價格

S—所交易金融資產現價

T—期權有效期

r—連續復利計無風險利率H

σ2—年度化方差

N()—正態分布變量的累積概率分布函數

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