外匯程序化交易/算法交易入門基礎知識

程序化交易/算法交易在外匯交易市場的應用是一個非常領先的技術，也是非常有趣的交易玩法。程序化交易/算法交易對于個人交易者而言要求雖然非常高，在外匯交易市場應用程序化交易/算法交易之前，必須對外匯交易有非常深刻的認識，很多投資者在進入很多年還沒有弄明白金融市場的本質、盈利的關鍵，這是讓很多投資者沒法進入程序化交易/算法交易的重要原因。

但是如果能夠應用好程序化交易/算法交易可以讓我們的外匯交易變得更加輕松、讓盈利才能成為可能，這也是為什么那么多大型機構花費大量人力和財力采用程序化交易/算法交易的真正的原因。

其實，無論是什么樣的交易方式，都只是工具的應用，也稱之為“交易之器”，內在盈利的邏輯一定要能夠通“道”才可以。

在程序化交易/算法交易玩家的眼中，外匯交易無非就是一串串的數字形成的，交易也是由數學邏輯串聯而成，無非就是加、減、乘、除和平方、開方的應用而已。

我們先來了解一些基礎的外匯算法交易基礎知識：

1、點值的計算：大多數投資者開始參與外匯交易市場，最先要了解的就是點值。由于每個貨幣對于美元的匯率是不同的，所以每波動一個點的點值也是不同的，交叉貨幣的點值計算更加麻煩一些。

2、波動率的計算和應用：在程序化交易/算法交易里，行情的波動率是最經常應用的數值，所謂的波動率就是貨幣匯率與波動點數之間的百分比。每個貨幣的波動率都是不同的，每個貨幣不同時期的波動率也是不同的，也只有對不同時期不同貨幣的波動率進行不同計算，才能夠有效地貼近這個貨幣的特性。比如：歐美匯價在1.3000的時候，那么當歐元上漲130點的1.3130的時候，波動率就是1%。

3、風險控制的計算和應用：對于程序化交易/算法交易而言，風險控制是非常嚴格和有效的，遠遠強于人工交易，在一定的高頻算法中，風險控制會更加嚴格。比如：每筆交易最大虧損值的計算，這里的計算需要包含點差在內（不同平臺的點差是不一樣的），在倉風險的控制也是非常嚴格的，因為我們不知道每一次交易會盈利還是虧損，當遇到當日運氣不順的時候，程序化交易/算法交易可以幫助我們處理突發行情帶來的虧損。

4、盈利計算公式：如果想要獲得盈利，基本的計算公式也非常簡單：

盈利=利潤-虧損，我們以100筆交易為例，如果每一筆盈利都為1%，虧損都是1%，這種情況下，想獲得盈利，就必須有51筆的交易有利潤，虧損為49筆。這樣就可以完成盈利了。

但是，對于高手而言希望達到在100筆交易中獲得51筆盈利，也是非常高的難度，所以還必須有另外的計算公式：

盈利=（勝率-虧損）*盈虧比，盈虧比指的是在交易中盈利為2%，虧損為1%，那么盈虧比就是2:1，如果通過一定的交易策略的應用，能夠讓盈利比達到2:1，那么交易獲得長期盈利就不那么難了。我們還是100筆交易為例，勝率為40%，虧損為60%，盈虧比為2:1，那么這樣，我們仍然是可以實現盈利20%=40%*2-60%*1

以上這些就是外匯程序化交易/算法交易應用最基礎的入門知識，對于程序化交易/算法交易還有非常多的應用，更多的是對匯價數據序列算法模型的應用，常用的有AR（自回歸）模型、MA（移動平均）模型、ARIMA（自回歸積分積云平均）模型、GARCH（廣義自回歸條件異方差）模型、RW（隨機游走）模型等，更加高深一些的還涉及神經網絡、SVM（支持向量機）等，關鍵還是在于內在邏輯要正確。在這里再重申一下，程序化交易/算法交易只是個工具，需要通過各種知識的積累讓你的交易體系得到完善，如果連金融市場的本質都不清楚，沒有行之有效的交易邏輯，程序化交易/算法交易也是雙刃劍，會造成業績的虧損。

來源:外匯邦