期貨atr指標怎么測算數值？ATR指標究竟是如何計算數值的？

期貨ATR指標如何測算數值？

簡介

平均真實波動率（ATR）指標是一種技術分析工具，用于衡量金融工具的價格波動性。它由技術分析師 J. Welles Wilder Jr. 開發，并于 1978 年在他的著作《新商品期貨交易概念》中首次提出。

測算數值

ATR 指標的測算基于以下公式：

```

ATR(n) = (TR(1) + TR(2) + ... + TR(n)) / n

```

其中：

ATR(n) 為 n 周期的平均真實波動率

n 為 ATR 指標的周期

TR(i) 為第 i 周期的真實波動率

真實波動率 (TR)

真實波動率衡量價格在特定周期內的最大波動幅度。它計算為以下三個值中最大的一個：

當前最高價與當前最低價之間的絕對值

絕對值（當前最高價 - 前一周期收盤價）

絕對值（當前最低價 - 前一周期收盤價）

周期

ATR 指標的周期通常設置為 14，這表示它基于過去 14 個交易日的真實波動率。但是，交易者可以根據自己的偏好和所交易的金融工具調整周期。

舉例

假設我們計算 14 周期的 ATR 指標。以下是該計算的步驟：

1. 計算過去 14 個交易日的真實波動率。

2. 將這些真實波動率相加。

3. 將總和除以 14（周期）。

所得結果即為該金融工具的 14 周期的 ATR 指標。

用途

ATR 指標用于衡量金融工具波動性的相對水平，并可以為交易者提供以下信息：

識別趨勢或盤整市場

設置止損和止盈位

確定適當的頭寸規模