DELTA期權怎么求？你的DELTA期權計算方式有哪些？

DELTA期權怎么求？

DELTA是期權價格對標的資產價格變動的敏感度。它衡量期權價值隨標的資產價格變化的百分比變化。DELTA值在區間（-1, 1）之間。

DELTA期權計算方式：

1. 數值方法

有限差分法：將標的資產價格上調或下調一個小額，計算期權價值的變化，再除以價格的變化幅度。

蒙特卡羅模擬：隨機模擬標的資產價格路徑，并基于模擬結果計算期權的平均價值。

2. 解析方法

對于歐式看漲期權，DELTA可表示為：

```

DELTA = N(d1)

```

其中：

N(d1) 是正態分布累積分布函數，d1 是 Black-Scholes 模型中的一個參數。

對于歐式看跌期權，DELTA可表示為：

```

DELTA = N(d1) - 1

```

其中：

N(d1) 是正態分布累積分布函數，d1 是 Black-Scholes 模型中的一個參數。

需要注意的是：

DELTA值是動態變化的，它會隨著標的資產價格、期權到期日和隱含波動率的變化而變化。

DELTA值可以用來估算期權的盈虧，以及對沖標的資產價格風險。