基金的夏普指數怎么算？基金夏普指數查詢

基金：夏普比率是選對基金的關鍵！夏普比率最高的十只債券基金，發現一只不錯的基金！可以添加到優秀債基庫里！夏普比率是衡量一只基金的重要指標，計算方法相對復雜，但它是綜合了凈值波動，階段最大回撤及階段收益率的綜合指標，可以理解為基金的性價比。夏普比率越高的基金，其性價比越高。我們來看看十只夏普比率最高的債券型基金吧，而且這十只基金的夏普比率統統超過了10！一起來看看吧，看看能否淘到金子！1、寶盈盈潤純債債券近一年業績7.08%，近一年夏普比率高達12.04，近一年最大回撤0.14%，收益回撤比50.39！吳哥看了這只基金的情況，是一只以長債為主的債券型基金，表現相當穩健。不過有個問題，就是日限購也是100元。2、國泰利享中短債債券近一年業績4.52%，近一年夏普比率高達11.29，近一年最大回撤0.02%，收益回撤比244.32！這只基金的回撤相當小，表現很穩定，是一個穩健投資的好選擇！3、創金合信季安鑫3個月近一年業績5.13%，近一年夏普比率高達11.14，近一年最大回撤0.09%！收益回撤比55.10！這只基金也是一個超低回撤的債券基金，以中短債為主，而且收益超過5%，比銀行理財還是高的！持有的也是以長債為主。4、創金合信鑫日享短債債券A近一年業績4.51%，近一年夏普比率高達11.06，近一年最大回撤0.03%，收益回撤比為171.48！回撤小，業績穩健！5、太平洋六個月滾動持有債近一年業績4.82%，近一年夏普比率高達10.95，近一年最大回撤0.03%，收益回撤比為183.27！6、建信短債債券F近一年業績3.83%，近一年夏普比率高達10.86，近一年最大回撤0.02%，收益回撤比為199.48！7、財通安瑞短債債券近一年業績4.04%，近一年夏普比率高達10.81，近一年最大回撤0.07%，收益回撤比為56.03！8、建信短債債券近一年業績3.84%，近一年夏普比率高達10.70，近一年最大回撤0.02%，收益回撤比為205.35。9、創金合信鑫日享短債債券E近一年業績4.23%，近一年夏普比率高達10.44，近一年最大回撤0.04%，收益回撤比為119.83。10、山西證券超短債近一年業績4.22%，近一年夏普比率10.32，近一年最大回撤為0.13%，收益回撤比為32.39！可以看出來，以上十只基金都是低回撤的基金，多數都是純債類基金，凈值幾乎都是穩健向上，凈值曲線是妥妥的畫線派作風！不過從幾個重要指標綜合比較，第一只基金還是比較符合吳哥口味的，只可惜也是限購了。當然吳哥此前推薦過8只債基，其實和這十只基金相比，綜合素質應該還是有過之無不及的。雖然當前行情略有企穩，但基金投資上，我們還是要考慮好穩健的配置，特別是老年朋友們，是可以考慮將一部分的資金放在這些穩健型債基上面的！以上建議供參考！

一：怎么看基金的夏普指數

對于基民來說，買基金最關心的兩個指標，一個是“風險”一個是“收益”。

但是風險總是與收益共舞的，那么有沒有高收益低風險的基金可以讓我們把風險降到最低呢？

當然有，假如A基金可能虧損8%來獲取15%的收益，而B基金可能虧損5%來獲取12%的收益，你選哪個？

如果單從收益率的角度來考慮，肯定是選A了，因為A的收益比較高。

單從風險的角度來考慮，保守型投資者還是會選擇B，畢竟B的風險沒有A那么高。

其實這兩種選基金的方法都不正確，第一種可能遇到高風險，第二種可能錯過高收益。

所以我們需要用一個指標來衡量，到底選哪個？而這個指標就是“夏普比率”。

夏普比率：是綜合了收益和風險的系數，數值越大越能證明這只基金是一只收益高風險低的好基，一般情況下夏普比率高于1就算不錯，能夠達到2就很牛了，如果還能突破3那絕對是只優質基金。

諾貝爾經濟學獎得主“馬克維茨”在《現代投資組合理論》當中提出，投資就是為了在同等風險水平下獲得盡可能高的收益，或者在同等收益水平下承擔最小的風險。

因此我們需要借助“夏普比率”這個數據來進行分析，在同樣的風險程度下我們獲得的收益是多少，風險相同，哪只基金收益高，哪只基金就是好基金。

計算公式為：

夏普比率 =(投資收益率 - 無風險利率)/ 標準差

例如定期存款或國債(無風險收益率)的回報是3.5%，而某只基金的投資回報率為15%，標準差為6%，夏普比率則為(15%-3.5%)/5.5%=2.09。

夏普比率為2以上就證明這只基金是只非常不錯的高收益低風險基金了。

不過一般情況下夏普比率都不需要我們去計算，只要在晨星基金網上及其它基金評級網上就可以查看到。

比如我們要查這只基金的夏普比率，只要在晨星基金網的搜索框里輸入代碼：

參考圖(2)

往下拉就可以看到了

參考圖(3)

不過在用夏普比率做為挑選基金指標時也要注意以下幾點：

一、夏普比率一定要在同類型基金當中做比較，我們不能拿純債基金和股票型基金來比較，股票型基金的波動肯定比純債基金的大，如果它倆做比較，就有點風牛馬不相及沒有任何意義。

二、夏普比率和其它指標一樣，衡量的是基金的歷史業績表現，不能根據它來判斷基金的未來業績表現。

但如果一只基金的夏普比率10年、5年、3年、1年都能保持在較高的位置，那這只基金肯定也差不到哪里去。

三、在夏普比率排名的時候只需排名夏普比率是正值的基金，而夏普比率數值在0以下這種基金就不用排了，如果為0 或者為負就說明基金經理所貢獻的收益連銀行存款利息都趕不上，這樣的基金根本就不用考慮。

總的來說，夏普比率可以作為我們挑選基金時的一個重要參考依據，畢竟高收益低風險的基金是所有基民夢寐以求的。

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二：基金的夏普指數在哪里能看到

基金的收益屬于簡單評價指標；而同時考慮基金風險因素的綜合性評價指標包括詹森指數、特雷諾指數以及夏普指數等，這些評價指標是一些國際上通用的開放式基金評價指標，能夠適應一般的投資要求。針對每只基金的個性指標評定屬于基金評定機構的核心經營業務，屬于內部資料，其結果匯成專業評估報告供專業機構使用，所以一般用戶很難得到該項內容。·

三：基金夏普指數什么意思

夏普比率（SharpeRatio），又被稱為夏普指數，基金績效評價標準化指標。夏普比率在現代投資理論的研究表明，風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。夏普比率是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。其中E(Rp)：投資組合預期報酬率夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分超額報酬；若為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過于報酬率。夏普比率在運用中應該注意的問題夏普比率在計算上盡管非常簡單，但在具體運用中仍需要對夏普比率的適用性加以注意：1、用標準差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一只基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據；2、使用標準差作為風險指標也被人們認為不很合適的。3、夏普比率的有效性還依賴于可以以相同的無風險利率借貸的假設；4、夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值；5、夏普比率是線性的，但在有效前沿上，風險與收益之間的變換并不是線性的。因此，夏普指數在對標準差較大的基金的績效衡量上存在偏誤；6、夏普比率未考慮組合之間的相關性，因此純粹依據夏普值的大小構建組合存在很大問題；7、夏普比率與其他很多指標一樣，衡量的是基金的歷史表現，因此并不能簡單地依據基金的歷史表現進行未來操作。8、計算上，夏普指數同樣存在一個穩定性問題：夏普指數的計算結果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關。